PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDA.L с ISX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDA.L с ISX5.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while ISX5.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDA.L returned 13.34%/yr vs 13.05%/yr for ISX5.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.00%/yr for ISX5.L.

Доходность

Сравнение доходности IWDA.L и ISX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWDA.L показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у ISX5.L с доходностью 7.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWDA.L имеют среднегодовую доходность 13.34%, а акции ISX5.L немного отстают с 13.05%.

IWDA.L

1 день
2.15%
1 месяц
-0.15%
С начала года
8.48%
6 месяцев
9.90%
1 год
23.88%
3 года*
19.55%
5 лет*
11.47%
10 лет*
13.34%

ISX5.L

1 день
2.46%
1 месяц
3.59%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.56%
1 год
19.84%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDA.L и ISX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		8.48%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%16.06%27.13%-9.01%22.75%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.24%37.35%4.59%26.91%-13.63%13.94%6.81%25.61%1.58%9.70%

Correlation

The correlation between IWDA.L and ISX5.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г.

0.75

The correlation between IWDA.L and ISX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWDA.L и ISX5.L

Секторы
IWDA.L
ISX5.L

Технологии

33.9%
18.7%

Финансовые услуги

14.9%
24.5%

Промышленность

9.6%
20.7%

Коммуникационные услуги

9.4%
2.4%

Здравоохранение

8.9%
5.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.6%

Энергетика

4.1%
5.0%

Сырьевые материалы

2.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.1%
4.6%

Недвижимость

1.2%

-

Технологии

IWDA.L
33.9%
ISX5.L
18.7%

Финансовые услуги

IWDA.L
14.9%
ISX5.L
24.5%

Промышленность

IWDA.L
9.6%
ISX5.L
20.7%

Коммуникационные услуги

IWDA.L
9.4%
ISX5.L
2.4%

Здравоохранение

IWDA.L
8.9%
ISX5.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

IWDA.L
8.5%
ISX5.L
9.9%

Потребительский защитный сектор

IWDA.L
4.7%
ISX5.L
5.6%

Энергетика

IWDA.L
4.1%
ISX5.L
5.0%

Сырьевые материалы

IWDA.L
2.5%
ISX5.L
3.5%

Коммунальные услуги

IWDA.L
2.1%
ISX5.L
4.6%

Недвижимость

IWDA.L
1.2%
ISX5.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY
Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с ^IBEXISX5.L с VGKISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE

Доходность на риск

IWDA.L vs. ISX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDA.L c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWDA.LISX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.98

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.55

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.39

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

4.69

+6.86

IWDA.L vs. ISX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDA.L на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа ISX5.L равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDA.L и ISX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWDA.L и ISX5.L

Максимальная просадка IWDA.L за все время составила -34.11%, что меньше максимальной просадки ISX5.L в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.L и ISX5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDA.LISX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.11%

-38.62%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-12.92%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-15.36%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-34.86%

+8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

-38.62%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.19%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-8.34%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.85%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDA.L и ISX5.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) составляет 3.96%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что IWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDA.LISX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

5.29%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

15.25%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

18.30%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

21.91%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

21.97%

-6.05%

Сравнение комиссий IWDA.L и ISX5.L

IWDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ISX5.L в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDA.L и ISX5.L

Ни IWDA.L, ни ISX5.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWDA.L and ISX5.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.

IWDA.L is categorized as Global Equities, while ISX5.L is Europe Equities. IWDA.L tracks MSCI World Index (Net), while ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.L and 0.00% for ISX5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDA.L и ISX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор