Сравнение IWDA.L с IESU.L
IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDA.L returned 12.88%/yr vs 8.78%/yr for IESU.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDA.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDA.L показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.54%. За последние 10 лет акции IWDA.L превзошли акции IESU.L по среднегодовой доходности: 12.88% против 8.78% соответственно.
IWDA.L
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 20.14%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 12.88%
IESU.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- 21.20%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам IWDA.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 8.93% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | -18.11% | 22.19% | 16.06% | 27.13% | -9.01% | 22.75% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.54% | 9.98% | 3.69% | -1.00% | 63.91% | 52.43% | -33.64% | 9.60% | -18.29% | -1.45% |
Correlation
The correlation between IWDA.L and IESU.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.42 |
The correlation between IWDA.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDA.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
IWDA.L
IESU.L
Сравнение IWDA.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDA.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.21 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 5.65 | +4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDA.L и IESU.L
Максимальная просадка IWDA.L за все время составила -34.11%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDA.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.11% | -72.57% | +38.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -16.37% | +8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | -22.55% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -27.74% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.11% | -66.85% | +32.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -8.87% | +7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -24.88% | +20.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 6.42% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.L и IESU.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) составляет 2.89%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что IWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDA.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 6.97% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 21.03% | -11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 23.89% | -11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 29.47% | -13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 29.81% | -14.03% |
Сравнение комиссий IWDA.L и IESU.L
IWDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.L и IESU.L
Ни IWDA.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWDA.L and IESU.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.
IWDA.L is categorized as Global Equities, while IESU.L is Energy Equities. IWDA.L tracks MSCI World Index (Net), while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для IWDA.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор