PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDA.AS с EXXT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDA.AS с EXXT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and EXXT.DE (iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while EXXT.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDA.AS returned 12.81%/yr vs 21.13%/yr for EXXT.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IWDA.AS charges 0.20%/yr vs 0.31%/yr for EXXT.DE.

Доходность

Сравнение доходности IWDA.AS и EXXT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWDA.AS показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у EXXT.DE с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции IWDA.AS уступали акциям EXXT.DE по среднегодовой доходности: 12.81% против 21.13% соответственно.

IWDA.AS

1 день
-0.03%
1 месяц
4.79%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.31%
1 год
23.80%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.81%

EXXT.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
9.30%
С начала года
20.57%
6 месяцев
19.41%
1 год
37.71%
3 года*
24.48%
5 лет*
18.61%
10 лет*
21.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDA.AS и EXXT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		11.06%7.08%27.23%19.89%-13.54%32.54%6.20%29.58%-4.16%7.49%
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		20.57%6.87%33.51%51.27%-30.11%39.07%34.53%42.79%2.90%15.46%

Correlation

The correlation between IWDA.AS and EXXT.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г.

0.85

The correlation between IWDA.AS and EXXT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IWDA.AS:
IWDA.AS с CSPX.LIWDA.AS с VTIWDA.AS с IWQU.LIWDA.AS с SWRD.ASIWDA.AS с IWVL.LIWDA.AS с WEBN.DEIWDA.AS с SPYI.DE
Часто сравнивают с EXXT.DE:
EXXT.DE с CNDX.ASEXXT.DE с SXR8.DEEXXT.DE с EQQQ.LEXXT.DE с SXRV.DEEXXT.DE с IS3R.DEEXXT.DE с QQQEXXT.DE с SPY

Доходность на риск

IWDA.AS vs. EXXT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EXXT.DE
Ранг доходности на риск EXXT.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXT.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXT.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXT.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXT.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXT.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDA.AS c EXXT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDA.ASEXXT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.38

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.16

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.73

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

11.05

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDA.AS vs. EXXT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDA.AS на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXXT.DE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDA.AS и EXXT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDA.ASEXXT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.38

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.92

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.07

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.79

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IWDA.AS и EXXT.DE

Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки EXXT.DE в -46.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и EXXT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDA.ASEXXT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-46.75%

+13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-10.08%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-26.62%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-31.39%

+9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

-31.39%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.82%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-7.74%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.40%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDA.AS и EXXT.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) составляет 2.62%, в то время как у iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDA.ASEXXT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.28%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

10.97%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

15.78%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

19.90%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

19.70%

-4.71%

Сравнение комиссий IWDA.AS и EXXT.DE

IWDA.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXXT.DE в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDA.AS и EXXT.DE

IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		0.15%0.19%0.26%0.53%0.41%0.15%0.32%0.40%0.28%1.84%0.84%0.88%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWDA.AS and EXXT.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.31% for EXXT.DE.

IWDA.AS is categorized as Global Equities, while EXXT.DE is Nasdaq-100. IWDA.AS tracks MSCI World Index, while EXXT.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.AS and 0.31% for EXXT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и EXXT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор