Сравнение IVV с SPYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM).
IVV и SPYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVV и SPYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVV и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -4.35% | 17.79% | 25.00% | 26.24% | -18.09% | 28.78% | 18.49% | 31.99% | -4.78% | 21.30% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVV показывает доходность -4.38%, а SPYM немного выше – -4.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVV имеют среднегодовую доходность 14.02%, а акции SPYM немного впереди с 14.13%.
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
SPYM
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и SPYM
IVV берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVV vs. SPYM — Ранг доходности на риск
IVV
SPYM
Сравнение IVV c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVV | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.49 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 7.31 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVV | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.58 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IVV и SPYM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и SPYM
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SPYM в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.16% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и SPYM
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и SPYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVV | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -54.46% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -12.02% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -24.48% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -33.87% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -6.26% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -7.21% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.52% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и SPYM
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) имеют волатильность 5.30% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVV | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.28% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 9.46% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 18.24% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 16.81% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 17.99% | +0.05% |