Сравнение IVV.AX с IHWL.AX
IVV.AX (iShares S&P 500 ETF) and IHWL.AX (iShares Core MSCI World ex Australia ESG (AUD Hedged) ETF) are both exchange-traded funds - IVV.AX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net TR Index (AUD), while IHWL.AX is a Global Equities fund tracking the iShares Core MSCI World ex Australia ESG (AUD Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVV.AX returned 109.77%/yr vs 12.38%/yr for IHWL.AX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IVV.AX и IHWL.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVV.AX показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у IHWL.AX с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции IVV.AX превзошли акции IHWL.AX по среднегодовой доходности: 109.77% против 12.38% соответственно.
IVV.AX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 4.48%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 95.38%
- 10 лет*
- 109.77%
IHWL.AX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 6.33%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам IVV.AX и IHWL.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 4.48% | 9.09% | 37.10% | 25.77% | 1,137.93% | 2,933.38% | 11.30% | 62.34% | 3.21% | 10.85% |
IHWL.AX iShares Core MSCI World ex Australia ESG (AUD Hedged) ETF | 8.01% | 17.85% | 20.95% | 26.93% | -21.57% | 31.44% | 7.65% | 24.82% | -8.18% | 19.90% |
Correlation
The correlation between IVV.AX and IHWL.AX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г. | 0.60 |
The correlation between IVV.AX and IHWL.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVV.AX vs. IHWL.AX — Ранг доходности на риск
IVV.AX
IHWL.AX
Сравнение IVV.AX c IHWL.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) и iShares Core MSCI World ex Australia ESG (AUD Hedged) ETF (IHWL.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVV.AX | IHWL.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.89 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 7.98 | -5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVV.AX и IHWL.AX
Максимальная просадка IVV.AX за все время составила -38.37%, примерно равная максимальной просадке IHWL.AX в -39.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV.AX и IHWL.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVV.AX | IHWL.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.37% | -39.03% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -10.16% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.38% | -19.96% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.38% | -27.41% | +10.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | -39.03% | +15.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -1.30% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -5.15% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 2.44% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV.AX и IHWL.AX
iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) и iShares Core MSCI World ex Australia ESG (AUD Hedged) ETF (IHWL.AX) имеют волатильность 2.80% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVV.AX | IHWL.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.78% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 11.53% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 13.91% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 583.06% | 17.51% | +565.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 772.05% | 17.30% | +754.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV.AX и IHWL.AX
Дивидендная доходность IVV.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IHWL.AX в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHWL.AX iShares Core MSCI World ex Australia ESG (AUD Hedged) ETF | 5.28% | 0.98% | 1.11% | 3.06% | 0.77% | 11.16% | 0.00% | 0.00% | 2.35% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 0.76% | 0.73% | 1.12% | 1.67% | 101.56% | 79.67% | 5.54% | 19.41% | 0.00% | 0.00% | 6.28% | 6.83% |
Часто задаваемые вопросы
IVV.AX and IHWL.AX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVV.AX is categorized as S&P 500, while IHWL.AX is Global Equities. IVV.AX tracks S&P 500 Net TR Index (AUD), while IHWL.AX tracks iShares Core MSCI World ex Australia ESG (AUD Hedged) Index.
Подберите оптимальное распределение для IVV.AX и IHWL.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор