Сравнение IVV.AX с IGB.AX
IVV.AX (iShares S&P 500 ETF) and IGB.AX (iShares Treasury ETF) are both exchange-traded funds - IVV.AX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net TR Index (AUD), while IGB.AX is a Government Bonds fund tracking the iShares Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVV.AX returned 109.77%/yr vs 0.94%/yr for IGB.AX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IVV.AX и IGB.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVV.AX показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у IGB.AX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции IVV.AX превзошли акции IGB.AX по среднегодовой доходности: 109.77% против 0.94% соответственно.
IVV.AX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 4.48%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 95.38%
- 10 лет*
- 109.77%
IGB.AX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 0.77%
- 3 года*
- 2.77%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 0.94%
Сравнение доходности по годам IVV.AX и IGB.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 4.48% | 9.09% | 37.10% | 25.77% | 1,137.93% | 2,933.38% | 11.30% | 62.34% | 3.21% | 10.85% |
IGB.AX iShares Treasury ETF | 1.29% | 2.62% | 1.90% | 3.88% | -10.24% | -3.27% | 3.68% | 7.38% | 4.73% | 2.37% |
Correlation
The correlation between IVV.AX and IGB.AX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2012 г. | -0.03 |
The correlation between IVV.AX and IGB.AX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVV.AX vs. IGB.AX — Ранг доходности на риск
IVV.AX
IGB.AX
Сравнение IVV.AX c IGB.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) и iShares Treasury ETF (IGB.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVV.AX | IGB.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.19 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 0.37 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVV.AX и IGB.AX
Максимальная просадка IVV.AX за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки IGB.AX в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV.AX и IGB.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVV.AX | IGB.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.37% | -16.94% | -21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -3.87% | -7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.38% | -3.92% | -13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.38% | -16.01% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | -16.94% | -6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -5.91% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -4.45% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 2.05% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV.AX и IGB.AX
iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с iShares Treasury ETF (IGB.AX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что IVV.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGB.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVV.AX | IGB.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 0.87% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 2.89% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 4.01% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 583.06% | 5.40% | +577.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 772.05% | 5.02% | +767.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV.AX и IGB.AX
Дивидендная доходность IVV.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IGB.AX в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGB.AX iShares Treasury ETF | 2.60% | 3.10% | 2.47% | 1.63% | 0.80% | 1.20% | 2.47% | 1.54% | 1.56% | 2.11% | 2.09% | 5.81% |
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 0.76% | 0.73% | 1.12% | 1.67% | 101.56% | 79.67% | 5.54% | 19.41% | 0.00% | 0.00% | 6.28% | 6.83% |
Часто задаваемые вопросы
IVV.AX and IGB.AX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVV.AX is categorized as S&P 500, while IGB.AX is Government Bonds. IVV.AX tracks S&P 500 Net TR Index (AUD), while IGB.AX tracks iShares Treasury Index.
Подберите оптимальное распределение для IVV.AX и IGB.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор