Сравнение IVRSX с RPFRX
IVRSX (VY CBRE Real Estate Portfolio) and RPFRX (Davis Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, IVRSX returned 5.21%/yr vs 3.76%/yr for RPFRX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IVRSX charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for RPFRX.
Доходность
Сравнение доходности IVRSX и RPFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRSX показывает доходность 12.36%, что значительно выше, чем у RPFRX с доходностью 7.12%. За последние 10 лет акции IVRSX превзошли акции RPFRX по среднегодовой доходности: 5.21% против 3.76% соответственно.
IVRSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 12.36%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.21%
RPFRX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 3.76%
Сравнение доходности по годам IVRSX и RPFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 12.36% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
RPFRX Davis Real Estate Fund | 7.12% | -6.17% | 2.30% | 10.48% | -26.78% | 43.26% | -8.25% | 25.39% | -4.52% | 8.32% |
Correlation
The correlation between IVRSX and RPFRX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г. | 0.95 |
The correlation between IVRSX and RPFRX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.95 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRSX vs. RPFRX — Ранг доходности на риск
IVRSX
RPFRX
Сравнение IVRSX c RPFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Davis Real Estate Fund (RPFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRSX | RPFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.38 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 0.93 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRSX | RPFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.27 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.03 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IVRSX и RPFRX
Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, примерно равная максимальной просадке RPFRX в -75.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и RPFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRSX | RPFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | -75.01% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -10.13% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -22.20% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -35.52% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -42.29% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -16.94% | +13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -13.41% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.18% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRSX и RPFRX
Текущая волатильность для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) составляет 4.16%, в то время как у Davis Real Estate Fund (RPFRX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что IVRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRSX | RPFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.38% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 10.07% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 14.30% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 19.50% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 21.11% | +0.43% |
Сравнение комиссий IVRSX и RPFRX
IVRSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии RPFRX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRSX и RPFRX
Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности RPFRX в 6.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.37% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
RPFRX Davis Real Estate Fund | 6.73% | 6.48% | 1.43% | 2.26% | 5.33% | 1.05% | 1.77% | 2.78% | 6.03% | 5.84% | 1.61% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
IVRSX and RPFRX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPFRX has higher volatility (4.38%) compared to IVRSX (4.16%). In terms of maximum drawdown, IVRSX dropped -73.77% vs RPFRX's -75.01%.
IVRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRSX и RPFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор