PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRSX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRSX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности IVRSX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRSX и QREARX

2026 (YTD)2025
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio		4.62%-0.36%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, IVRSX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

IVRSX

1 день
1.50%
1 месяц
-6.12%
С начала года
4.62%
6 месяцев
3.24%
1 год
4.69%
3 года*
6.31%
5 лет*
4.13%
10 лет*
4.44%

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY CBRE Real Estate Portfolio

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с IVRSX:
IVRSX с FRESXIVRSX с GRIFXIVRSX с GREIXIVRSX с HLRRXIVRSX с CRARXIVRSX с IEOSXIVRSX с BRIIX
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT

Сравнение комиссий IVRSX и QREARX

IVRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.

IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio
QREARX
TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

IVRSX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRSX
Ранг доходности на риск IVRSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRSX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRSXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

4.69

-4.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

7.22

-6.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

2.65

-1.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

9.74

-9.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

40.50

-39.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRSX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRSX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRSX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRSXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

4.69

-4.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

2.12

-1.78

Корреляция

Корреляция между IVRSX и QREARX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRSX и QREARX

Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio		4.70%2.74%2.50%8.77%26.34%1.46%13.92%2.44%11.42%2.07%1.57%1.31%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVRSX и QREARX

Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRSXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.77%

-1.45%

-72.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-0.37%

-12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-0.28%

-9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-0.05%

-11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

0.09%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRSX и QREARX

VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что IVRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRSXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

0.30%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

0.53%

+8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

0.77%

+17.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

1.76%

+17.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

1.76%

+19.78%