Сравнение IVRSX с JERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX).

IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г.. JERIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IVRSX и JERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRSX и JERIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio	4.62%	-0.01%	4.32%	14.11%	-27.22%	51.91%	-6.66%	28.15%	-10.29%	5.20%
JERIX Janus Henderson Global Real Estate Fund	2.64%	9.45%	0.11%	7.60%	-25.23%	22.43%	1.38%	30.91%	-3.15%	17.72%

Доходность по периодам

С начала года, IVRSX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у JERIX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции IVRSX уступали акциям JERIX по среднегодовой доходности: 4.44% против 5.54% соответственно.

IVRSX

1 день: 1.50%

1 месяц: -6.12%

С начала года: 4.62%

6 месяцев: 3.24%

1 год: 4.69%

3 года*: 6.31%

5 лет*: 4.13%

10 лет*: 4.44%

JERIX

1 день: 1.72%

1 месяц: -7.86%

С начала года: 2.64%

6 месяцев: 2.23%

1 год: 11.37%

3 года*: 6.16%

5 лет*: 1.00%

10 лет*: 5.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VY CBRE Real Estate Portfolio

Название символа

Janus Henderson Global Real Estate Fund

Часто сравнивают с IVRSX:

IVRSX с FRESX IVRSX с GRIFX IVRSX с GREIX IVRSX с HLRRX IVRSX с IEOSX IVRSX с CRARX IVRSX с BRIIX

Часто сравнивают с JERIX:

JERIX с FBGRX JERIX с XLRE JERIX с VNQ JERIX с HLRRX JERIX с GRIFX JERIX с SOAAX JERIX с AIGYX

Сравнение комиссий IVRSX и JERIX

IVRSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии JERIX в 1.03%.

JERIX

Janus Henderson Global Real Estate Fund

IVRSX

VY CBRE Real Estate Portfolio

Доходность на риск

IVRSX vs. JERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVRSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JERIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRSX c JERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IVRSX	JERIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.29	0.86	-0.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.54	1.23	-0.69
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.17	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.17	1.12	-0.96
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.56	4.45	-3.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRSX vs. JERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRSX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа JERIX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRSX и JERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IVRSX	JERIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.29	0.86	-0.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	0.06	+0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.21	0.33	-0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	0.21	+0.14

Корреляция

Корреляция между IVRSX и JERIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRSX и JERIX

Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности JERIX в 3.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio	4.70%	2.74%	2.50%	8.77%	26.34%	1.46%	13.92%	2.44%	11.42%	2.07%	1.57%	1.31%
JERIX Janus Henderson Global Real Estate Fund	3.09%	3.25%	2.78%	2.70%	1.54%	5.83%	1.55%	4.59%	5.20%	4.44%	4.51%	4.66%

Просадки

Сравнение просадок IVRSX и JERIX

Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки JERIX в -65.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и JERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IVRSX	JERIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.77%	-65.94%	-7.83%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.85%	-10.89%	-1.96%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.51%	-34.01%	-0.50%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.19%	-39.36%	-5.83%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.36%	-9.51%	+0.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.97%	-11.11%	-0.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.71%	2.75%	+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRSX и JERIX

VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) имеют волатильность 4.54% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IVRSX	JERIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.54%	4.58%	-0.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.23%	8.05%	+1.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.01%	13.88%	+4.13%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.65%	15.85%	+3.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.54%	16.89%	+4.65%

Сравнение IVRSX с JERIX

Доходность

Сравнение доходности IVRSX и JERIX

Сравнение доходности по годам IVRSX и JERIX

Доходность по периодам

IVRSX

JERIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IVRSX и JERIX

Доходность на риск

IVRSX vs. JERIX — Ранг доходности на риск

IVRSX

JERIX

Сравнение IVRSX c JERIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IVRSX vs. JERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRSX и JERIX

Просадки

Сравнение просадок IVRSX и JERIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IVRSX и JERIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)