Сравнение IVRSX с FRIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).
IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г.. FRIRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности IVRSX и FRIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRSX и FRIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 0.41% | 7.10% | 7.89% | 9.36% | -14.59% | 18.98% | -1.08% | 17.89% | -1.81% | 6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRSX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции IVRSX уступали акциям FRIRX по среднегодовой доходности: 4.44% против 5.31% соответственно.
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
FRIRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRSX и FRIRX
IVRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FRIRX в 0.71%.
Доходность на риск
IVRSX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск
IVRSX
FRIRX
Сравнение IVRSX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRSX | FRIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.98 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.30 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.14 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 4.76 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRSX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.98 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.59 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.56 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.79 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между IVRSX и FRIRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRSX и FRIRX
Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FRIRX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 4.60% | 4.62% | 4.68% | 5.01% | 6.08% | 1.48% | 4.80% | 5.70% | 5.10% | 4.43% | 5.05% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок IVRSX и FRIRX
Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и FRIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRSX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | -34.50% | -39.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -4.30% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | -18.18% | -16.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -34.50% | -10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -2.71% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -3.30% | -8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 1.03% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRSX и FRIRX
VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что IVRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRSX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 1.66% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 2.84% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 4.91% | +13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 6.53% | +13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 9.49% | +12.05% |