Сравнение IVKIX с IMCDX
IVKIX (VY Invesco Comstock Portfolio) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - IVKIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IVKIX charges 0.70%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности IVKIX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVKIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 14.41%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVKIX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVKIX VY Invesco Comstock Portfolio | 9.05% | 15.78% | 14.81% | 12.19% | 0.61% | 33.34% | 1.50% | 43.97% | -12.16% | 17.96% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between IVKIX and IMCDX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVKIX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
IVKIX
IMCDX
Сравнение IVKIX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Comstock Portfolio (IVKIX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVKIX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVKIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IVKIX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVKIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.95% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVKIX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVKIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | — | — |
Сравнение комиссий IVKIX и IMCDX
IVKIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVKIX и IMCDX
Дивидендная доходность IVKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
IVKIX VY Invesco Comstock Portfolio | 11.58% | 12.63% | 11.52% | 15.92% | 2.08% | 1.63% | 6.65% | 38.67% | 1.87% | 1.37% | 2.61% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
IVKIX and IMCDX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IVKIX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор