Сравнение IVCSX с IPSIX
IVCSX (Voya Small Company Portfolio) and IPSIX (Voya Index Plus SmallCap Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds from Voya. Over the past 10 years, IVCSX returned 9.03%/yr vs 10.29%/yr for IPSIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IVCSX charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for IPSIX.
Доходность
Сравнение доходности IVCSX и IPSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVCSX показывает доходность 16.44%, что значительно ниже, чем у IPSIX с доходностью 23.05%. За последние 10 лет акции IVCSX уступали акциям IPSIX по среднегодовой доходности: 9.03% против 10.29% соответственно.
IVCSX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 11.87%
- С начала года
- 16.44%
- 1 год
- 27.17%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 9.03%
- Всё время*
- 9.32%
IPSIX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 16.30%
- С начала года
- 23.05%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 10.29%
- Всё время*
- 8.45%
Сравнение доходности по годам IVCSX и IPSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVCSX Voya Small Company Portfolio | 16.44% | 8.94% | 10.56% | 18.00% | -16.42% | 14.74% | 12.14% | 25.57% | -15.83% | 11.37% |
IPSIX Voya Index Plus SmallCap Portfolio | 23.05% | 8.46% | 8.64% | 18.17% | -13.82% | 28.42% | 5.25% | 21.07% | -12.34% | 9.94% |
Correlation
The correlation between IVCSX and IPSIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1997 г. | 0.96 |
The correlation between IVCSX and IPSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVCSX vs. IPSIX — Ранг доходности на риск
IVCSX
IPSIX
Сравнение IVCSX c IPSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Company Portfolio (IVCSX) и Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVCSX | IPSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 5.06 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 16.86 | -8.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVCSX и IPSIX
Максимальная просадка IVCSX за все время составила -54.59%, что меньше максимальной просадки IPSIX в -58.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVCSX и IPSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVCSX | IPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.59% | -58.01% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -7.63% | -4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | -26.60% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.47% | -26.60% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.15% | -47.92% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.52% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -9.67% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.23% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVCSX и IPSIX
Текущая волатильность для Voya Small Company Portfolio (IVCSX) составляет 3.31%, в то время как у Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что IVCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVCSX | IPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 3.82% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 11.91% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 17.26% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 21.94% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 23.68% | -0.57% |
Сравнение комиссий IVCSX и IPSIX
IVCSX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IPSIX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVCSX и IPSIX
Дивидендная доходность IVCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности IPSIX в 8.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSIX Voya Index Plus SmallCap Portfolio | 8.88% | 5.72% | 4.44% | 4.20% | 19.88% | 0.65% | 1.98% | 16.87% | 18.12% | 9.69% | 3.19% | 0.93% |
IVCSX Voya Small Company Portfolio | 6.36% | 15.99% | 3.68% | 0.41% | 37.13% | 0.52% | 1.91% | 15.01% | 21.50% | 11.07% | 9.01% | 17.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IVCSX and IPSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IPSIX has higher volatility (3.82%) compared to IVCSX (3.31%). In terms of maximum drawdown, IVCSX dropped -54.59% vs IPSIX's -58.01%.
IPSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVCSX и IPSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор