PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVCSX с IPSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVCSX с IPSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVCSX (Voya Small Company Portfolio) and IPSIX (Voya Index Plus SmallCap Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds from Voya. Over the past 10 years, IVCSX returned 8.79%/yr vs 10.13%/yr for IPSIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IVCSX charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for IPSIX.

Доходность

Сравнение доходности IVCSX и IPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Small Company Portfolio (IVCSX) и Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVCSX показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у IPSIX с доходностью 16.61%. За последние 10 лет акции IVCSX уступали акциям IPSIX по среднегодовой доходности: 8.79% против 10.13% соответственно.

IVCSX

1 день
-1.74%
1 месяц
1.20%
С начала года
10.91%
6 месяцев
9.86%
1 год
25.33%
3 года*
14.58%
5 лет*
5.47%
10 лет*
8.79%

IPSIX

1 день
-1.09%
1 месяц
0.88%
С начала года
16.61%
6 месяцев
16.30%
1 год
35.36%
3 года*
16.41%
5 лет*
7.68%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVCSX и IPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVCSX
Voya Small Company Portfolio		10.91%8.94%10.56%18.00%-16.42%14.74%12.14%25.57%-15.83%11.37%
IPSIX
Voya Index Plus SmallCap Portfolio		16.61%8.46%8.64%18.17%-13.82%28.42%5.25%21.07%-12.34%9.94%

Correlation

The correlation between IVCSX and IPSIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1997 г.

0.96

The correlation between IVCSX and IPSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Small Company Portfolio

Voya Index Plus SmallCap Portfolio

Часто сравнивают с IVCSX:
IVCSX с WESCXIVCSX с DFISXIVCSX с IFTIXIVCSX с IPHYXIVCSX с CSMDXIVCSX с HDPSXIVCSX с IIRLX
Часто сравнивают с IPSIX:
IPSIX с FSCEXIPSIX с DISSXIPSIX с FSCTXIPSIX с STSCXIPSIX с VSMAXIPSIX с CSMDXIPSIX с VSTCX

Доходность на риск

IVCSX vs. IPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVCSX
Ранг доходности на риск IVCSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVCSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVCSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVCSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVCSX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVCSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IPSIX
Ранг доходности на риск IPSIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVCSX c IPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Company Portfolio (IVCSX) и Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVCSXIPSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.27

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.31

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

5.18

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.84

17.01

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVCSX vs. IPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVCSX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа IPSIX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVCSX и IPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVCSXIPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.27

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.36

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.43

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IVCSX и IPSIX

Максимальная просадка IVCSX за все время составила -54.59%, что меньше максимальной просадки IPSIX в -58.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVCSX и IPSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVCSXIPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.59%

-58.01%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-7.63%

-4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-26.60%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.47%

-26.60%

-1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.15%

-47.92%

+4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.09%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-9.71%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.26%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IVCSX и IPSIX

Voya Small Company Portfolio (IVCSX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что IVCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVCSXIPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.38%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

11.47%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

17.45%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

22.02%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

23.74%

-0.57%

Сравнение комиссий IVCSX и IPSIX

IVCSX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IPSIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVCSX и IPSIX

Дивидендная доходность IVCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности IPSIX в 9.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPSIX
Voya Index Plus SmallCap Portfolio		9.37%5.72%4.44%4.20%19.88%0.65%1.98%16.87%18.12%9.69%3.19%0.93%
IVCSX
Voya Small Company Portfolio		6.68%15.99%3.68%0.41%37.13%0.52%1.91%15.01%21.50%11.07%9.01%17.60%

Часто задаваемые вопросы

IVCSX and IPSIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVCSX has higher volatility (5.22%) compared to IPSIX (4.38%). In terms of maximum drawdown, IVCSX dropped -54.59% vs IPSIX's -58.01%.

IPSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVCSX и IPSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор