Сравнение IUVL.L с UC96.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L).
IUVL.L и UC96.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. UC96.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUVL.L и UC96.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUVL.L и UC96.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVL.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 5.64% | 33.07% | 6.49% | 14.53% | -14.87% | 29.80% | -1.49% | 25.93% | -12.11% | 21.68% |
UC96.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | -1.83% | 12.76% | 7.88% | 15.23% | -7.82% | 30.44% | 6.53% | 26.56% | -6.43% | 20.18% |
Разные валюты инструментов
IUVL.L торгуется в USD, в то время как UC96.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC96.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUVL.L показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у UC96.L с доходностью -1.79%.
IUVL.L
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
UC96.L
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUVL.L и UC96.L
IUVL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UC96.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUVL.L vs. UC96.L — Ранг доходности на риск
IUVL.L
UC96.L
Сравнение IUVL.L c UC96.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUVL.L | UC96.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.75 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.13 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.15 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 1.28 | +2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 4.43 | +11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUVL.L | UC96.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.75 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IUVL.L и UC96.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVL.L и UC96.L
IUVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC96.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVL.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC96.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | 1.24% | 1.21% | 0.69% | 1.53% | 1.52% | 1.62% | 1.84% | 1.39% | 1.86% | 1.58% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок IUVL.L и UC96.L
Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, что больше максимальной просадки UC96.L в -34.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и UC96.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUVL.L | UC96.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.73% | -26.78% | -12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -9.68% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -18.90% | -7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -5.13% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -4.03% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.30% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVL.L и UC96.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что IUVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC96.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUVL.L | UC96.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 4.32% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 8.02% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 15.07% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 15.26% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 16.53% | +2.31% |