PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUVL.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUVL.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUVL.L и ISAC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
5.34%33.07%6.49%14.53%-14.87%29.80%-1.49%25.93%-12.11%21.68%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
-2.22%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.77%-9.73%24.39%

Доходность по периодам

С начала года, IUVL.L показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью -2.22%.


IUVL.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.72%
С начала года
5.34%
6 месяцев
15.62%
1 год
37.70%
3 года*
18.45%
5 лет*
9.46%
10 лет*

ISAC.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
1.16%
1 год
20.82%
3 года*
17.17%
5 лет*
9.68%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IUVL.L и ISAC.L

И IUVL.L, и ISAC.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUVL.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUVL.L
Ранг доходности на риск IUVL.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVL.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVL.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVL.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина

ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUVL.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUVL.LISAC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.33

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.87

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.13

2.80

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.97

11.98

+9.00

IUVL.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUVL.L на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа ISAC.L равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUVL.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUVL.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.33

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.69

-0.09

Корреляция

Корреляция между IUVL.L и ISAC.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUVL.L и ISAC.L

Ни IUVL.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUVL.L и ISAC.L

Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и ISAC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUVL.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.73%

-33.82%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-8.85%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-26.07%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-6.16%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-4.74%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.05%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IUVL.L и ISAC.L

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что IUVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUVL.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

5.48%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

9.25%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

15.56%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

15.47%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

15.88%

+2.95%