Сравнение IUVL.L с ISAC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L).
IUVL.L и ISAC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. ISAC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 21 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUVL.L и ISAC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUVL.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVL.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 5.34% | 33.07% | 6.49% | 14.53% | -14.87% | 29.80% | -1.49% | 25.93% | -12.11% | 21.68% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | -2.22% | 22.36% | 17.81% | 22.57% | -18.16% | 18.85% | 15.66% | 25.77% | -9.73% | 24.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IUVL.L показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью -2.22%.
IUVL.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 15.62%
- 1 год
- 37.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- —
ISAC.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUVL.L и ISAC.L
И IUVL.L, и ISAC.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUVL.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
IUVL.L
ISAC.L
Сравнение IUVL.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUVL.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.33 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.87 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 2.80 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.97 | 11.98 | +9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUVL.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.33 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IUVL.L и ISAC.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVL.L и ISAC.L
Ни IUVL.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUVL.L и ISAC.L
Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и ISAC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUVL.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.73% | -33.82% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -8.85% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -26.07% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -6.16% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -4.74% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.05% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVL.L и ISAC.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что IUVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUVL.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 5.48% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 9.25% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 15.56% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 15.47% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 15.88% | +2.95% |