Сравнение IUVL.L с FRXD.L
IUVL.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - IUVL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index, while FRXD.L is a Europe Equities fund tracking the LibertyQ European Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUVL.L returned 15.58%/yr vs 11.86%/yr for FRXD.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUVL.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for FRXD.L.
Доходность
Сравнение доходности IUVL.L и FRXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUVL.L торгуется в USD, в то время как FRXD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUVL.L показывает доходность 39.17%, что значительно выше, чем у FRXD.L с доходностью 9.92%.
IUVL.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 32.87%
- С начала года
- 39.17%
- 1 год
- 70.48%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- —
FRXD.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 10.22%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUVL.L и FRXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVL.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 39.17% | 33.10% | 6.39% | 14.59% | -14.87% | 29.80% | -1.49% | 25.93% | -12.11% | 13.71% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 9.92% | 40.67% | 5.78% | 13.81% | -6.02% | 9.28% | 4.18% | 22.05% | -13.54% | -0.85% |
Correlation
The correlation between IUVL.L and FRXD.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between IUVL.L and FRXD.L has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUVL.L vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск
IUVL.L
FRXD.L
Сравнение IUVL.L c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUVL.L | FRXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.30 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.28 | 3.92 | +4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.55 | 8.88 | +19.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUVL.L и FRXD.L
Максимальная просадка IUVL.L за все время составила -39.73%, что больше максимальной просадки FRXD.L в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVL.L и FRXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUVL.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.73% | -36.94% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -4.75% | -3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.93% | -10.09% | -8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -26.28% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -2.25% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -6.09% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.10% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVL.L и FRXD.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что IUVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUVL.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 2.70% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 8.58% | +7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 10.98% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 14.45% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 15.62% | +3.46% |
Сравнение комиссий IUVL.L и FRXD.L
IUVL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FRXD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVL.L и FRXD.L
IUVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.91% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
IUVL.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUVL.L and FRXD.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUVL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUVL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for FRXD.L.
IUVL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while FRXD.L is Europe Equities. IUVL.L tracks MSCI USA Enhanced Value Index, while FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.20% for IUVL.L and 0.25% for FRXD.L.
Подберите оптимальное распределение для IUVL.L и FRXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор