Сравнение IUSZ.L с FLXK.L
IUSZ.L (iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) and FLXK.L (Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSZ.L is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index, while FLXK.L is a South Korea Equities fund tracking the FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSZ.L returned 6.64%/yr vs 15.20%/yr for FLXK.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSZ.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for FLXK.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSZ.L и FLXK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSZ.L показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у FLXK.L с доходностью 71.91%.
IUSZ.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 5.50%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
FLXK.L
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -22.39%
- 6 месяцев
- 50.11%
- С начала года
- 71.91%
- 1 год
- 137.12%
- 3 года*
- 38.47%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSZ.L и FLXK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSZ.L iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 8.82% | 8.58% | 12.73% | 17.19% | -18.26% | 26.04% | 17.67% | 13.63% |
FLXK.L Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) | 71.91% | 94.79% | -21.63% | 20.77% | -28.01% | -6.85% | 47.31% | 13.27% |
Correlation
The correlation between IUSZ.L and FLXK.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between IUSZ.L and FLXK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSZ.L vs. FLXK.L — Ранг доходности на риск
IUSZ.L
FLXK.L
Сравнение IUSZ.L c FLXK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSZ.L | FLXK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.45 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 5.32 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 17.39 | -11.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSZ.L и FLXK.L
Максимальная просадка IUSZ.L за все время составила -41.10%, что меньше максимальной просадки FLXK.L в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSZ.L и FLXK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSZ.L | FLXK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.10% | -49.43% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -25.64% | +17.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -28.54% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -47.00% | +21.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -25.64% | +24.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -20.23% | +13.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 7.86% | -5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSZ.L и FLXK.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) составляет 3.58%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что IUSZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSZ.L | FLXK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 18.88% | -15.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 41.57% | -32.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 45.12% | -32.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 29.63% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 29.60% | -8.89% |
Сравнение комиссий IUSZ.L и FLXK.L
IUSZ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLXK.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSZ.L и FLXK.L
Дивидендная доходность IUSZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как FLXK.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
FLXK.L Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% |
IUSZ.L iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
IUSZ.L and FLXK.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IUSZ.L.
IUSZ.L is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FLXK.L is South Korea Equities. IUSZ.L tracks MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index, while FLXK.L tracks FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.20% for IUSZ.L and 0.09% for FLXK.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSZ.L и FLXK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор