Сравнение IUSZ.DE с H4ZZ.DE
IUSZ.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - IUSZ.DE tracks the FTSE 100 while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUSZ.DE returned 11.63%/yr vs 15.64%/yr for H4ZZ.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSZ.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSZ.DE и H4ZZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSZ.DE показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у H4ZZ.DE с доходностью 7.20%.
IUSZ.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
H4ZZ.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSZ.DE и H4ZZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IUSZ.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 6.50% | 16.47% | 9.79% | 9.07% | 0.04% |
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 7.20% | 22.35% | 10.99% | 22.53% | 9.82% |
Correlation
The correlation between IUSZ.DE and H4ZZ.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between IUSZ.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSZ.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск
IUSZ.DE
H4ZZ.DE
Сравнение IUSZ.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSZ.DE | H4ZZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.43 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 4.86 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSZ.DE | H4ZZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.18 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок IUSZ.DE и H4ZZ.DE
Максимальная просадка IUSZ.DE за все время составила -40.31%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSZ.DE и H4ZZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSZ.DE | H4ZZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -16.46% | -23.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -10.94% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.24% | -16.46% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -0.53% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -2.68% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.23% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSZ.DE и H4ZZ.DE
Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) составляет 4.16%, в то время как у HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что IUSZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSZ.DE | H4ZZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.93% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 12.97% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 15.97% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 15.85% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 15.85% | +0.47% |
Сравнение комиссий IUSZ.DE и H4ZZ.DE
IUSZ.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSZ.DE и H4ZZ.DE
Ни IUSZ.DE, ни H4ZZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSZ.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.09% | 3.86% | 3.68% | 3.06% | 4.32% | 4.54% | 4.01% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
IUSZ.DE and H4ZZ.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IUSZ.DE.
IUSZ.DE tracks FTSE 100, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.07% for IUSZ.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSZ.DE и H4ZZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор