Сравнение IUSZ.DE с AMES.DE
IUSZ.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)) and AMES.DE (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - IUSZ.DE tracks the FTSE 100 while AMES.DE tracks the MSCI Spain. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSZ.DE returned 9.88%/yr vs 19.21%/yr for AMES.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSZ.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for AMES.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSZ.DE и AMES.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSZ.DE показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у AMES.DE с доходностью 7.00%.
IUSZ.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
AMES.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам IUSZ.DE и AMES.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSZ.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 6.50% | 16.47% | 9.79% | 9.07% | -1.35% | 24.82% | -15.69% | 25.38% | -10.49% | 8.10% |
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 7.00% | 55.41% | 19.00% | 25.94% | 0.03% | 6.96% | -12.87% | 15.76% | -12.77% | 11.84% |
Correlation
The correlation between IUSZ.DE and AMES.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.58 |
The correlation between IUSZ.DE and AMES.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSZ.DE vs. AMES.DE — Ранг доходности на риск
IUSZ.DE
AMES.DE
Сравнение IUSZ.DE c AMES.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSZ.DE | AMES.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.40 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 11.80 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSZ.DE | AMES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.06 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.20 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IUSZ.DE и AMES.DE
Максимальная просадка IUSZ.DE за все время составила -40.31%, примерно равная максимальной просадке AMES.DE в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSZ.DE и AMES.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSZ.DE | AMES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -40.98% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -9.95% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.24% | -12.58% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.24% | -17.77% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -0.52% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -9.76% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.87% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSZ.DE и AMES.DE
Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) составляет 4.16%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что IUSZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSZ.DE | AMES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.59% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 13.65% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 16.43% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 18.01% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 20.82% | -4.50% |
Сравнение комиссий IUSZ.DE и AMES.DE
IUSZ.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AMES.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSZ.DE и AMES.DE
Ни IUSZ.DE, ни AMES.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSZ.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.09% | 3.86% | 3.68% | 3.06% | 4.32% | 4.54% | 4.01% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
IUSZ.DE and AMES.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSZ.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSZ.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for AMES.DE.
IUSZ.DE tracks FTSE 100, while AMES.DE tracks MSCI Spain. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for IUSZ.DE and 0.25% for AMES.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSZ.DE и AMES.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор