Сравнение IUSU.L с SXLU.L
IUSU.L (iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF) and SXLU.L (SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF) are both Utilities Equities funds - IUSU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Utilities while SXLU.L tracks the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSU.L returned 9.60%/yr vs 9.58%/yr for SXLU.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUSU.L и SXLU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSU.L торгуется в GBp, в то время как SXLU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSU.L показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у SXLU.L с доходностью 1.86%.
IUSU.L
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
SXLU.L
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 9.30%
Сравнение доходности по годам IUSU.L и SXLU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSU.L iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | 1.75% | 7.65% | 25.08% | -13.15% | 14.26% | 19.91% | -4.85% | 21.27% | 9.03% | -4.03% |
SXLU.L SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 1.83% | 7.45% | 25.11% | -12.73% | 14.20% | 19.57% | -4.17% | 20.37% | 9.07% | -3.96% |
Correlation
The correlation between IUSU.L and SXLU.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between IUSU.L and SXLU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IUSU.L и SXLU.L
Секторы
IUSU.L
SXLU.L
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
IUSU.L
SXLU.L
Сырьевые материалы
IUSU.L
-
SXLU.L
-
Коммуникационные услуги
IUSU.L
-
SXLU.L
-
Потребительский циклический сектор
IUSU.L
-
SXLU.L
-
Потребительский защитный сектор
IUSU.L
-
SXLU.L
-
Энергетика
IUSU.L
-
SXLU.L
-
Финансовые услуги
IUSU.L
-
SXLU.L
-
Здравоохранение
IUSU.L
-
SXLU.L
-
Промышленность
IUSU.L
-
SXLU.L
-
Недвижимость
IUSU.L
-
SXLU.L
-
Технологии
IUSU.L
-
SXLU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSU.L vs. SXLU.L — Ранг доходности на риск
IUSU.L
SXLU.L
Сравнение IUSU.L c SXLU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSU.L | SXLU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 2.17 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSU.L | SXLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IUSU.L и SXLU.L
Максимальная просадка IUSU.L за все время составила -29.89%, примерно равная максимальной просадке SXLU.L в -29.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.L и SXLU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSU.L | SXLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -29.76% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -9.59% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -13.69% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -29.76% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -8.83% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -7.85% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 4.42% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSU.L и SXLU.L
Текущая волатильность для iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) составляет 5.31%, в то время как у SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что IUSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSU.L | SXLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.68% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 12.62% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 15.28% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 17.16% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 18.89% | -0.61% |
Сравнение комиссий IUSU.L и SXLU.L
И IUSU.L, и SXLU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSU.L и SXLU.L
Ни IUSU.L, ни SXLU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IUSU.L and SXLU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSU.L and SXLU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
IUSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while SXLU.L tracks MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для IUSU.L и SXLU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор