PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSU.L с SXLU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUSU.L и SXLU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSU.L торгуется в GBp, в то время как SXLU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSU.L показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у SXLU.L с доходностью 1.86%.


IUSU.L

1 день
-2.12%
1 месяц
-4.17%
С начала года
1.75%
6 месяцев
0.16%
1 год
11.14%
3 года*
9.72%
5 лет*
9.60%
10 лет*

SXLU.L

1 день
-2.18%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.86%
6 месяцев
-0.73%
1 год
9.64%
3 года*
9.76%
5 лет*
9.58%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSU.L и SXLU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSU.L
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF
1.75%7.65%25.08%-13.15%14.26%19.91%-4.85%21.27%9.03%-4.03%
SXLU.L
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF
1.83%7.45%25.11%-12.73%14.20%19.57%-4.17%20.37%9.07%-3.96%

Correlation

The correlation between IUSU.L and SXLU.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.95

The correlation between IUSU.L and SXLU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSU.L и SXLU.L


Секторы
IUSU.L
SXLU.L

Коммунальные услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

IUSU.L
100.0%
SXLU.L
100.0%

Сырьевые материалы

IUSU.L

-

SXLU.L

-

Коммуникационные услуги

IUSU.L

-

SXLU.L

-

Потребительский циклический сектор

IUSU.L

-

SXLU.L

-

Потребительский защитный сектор

IUSU.L

-

SXLU.L

-

Энергетика

IUSU.L

-

SXLU.L

-

Финансовые услуги

IUSU.L

-

SXLU.L

-

Здравоохранение

IUSU.L

-

SXLU.L

-

Промышленность

IUSU.L

-

SXLU.L

-

Недвижимость

IUSU.L

-

SXLU.L

-

Технологии

IUSU.L

-

SXLU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF

SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

IUSU.L vs. SXLU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSU.L
Ранг доходности на риск IUSU.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

SXLU.L
Ранг доходности на риск SXLU.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLU.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLU.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLU.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLU.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLU.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSU.L c SXLU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSU.LSXLU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.00

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

2.17

-0.04

IUSU.L vs. SXLU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSU.L на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXLU.L равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSU.L и SXLU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSU.LSXLU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IUSU.L и SXLU.L

Максимальная просадка IUSU.L за все время составила -29.89%, примерно равная максимальной просадке SXLU.L в -29.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.L и SXLU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUSU.LSXLU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-29.76%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-9.59%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-13.69%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-29.76%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-8.83%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-7.85%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

4.42%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSU.L и SXLU.L

Текущая волатильность для iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) составляет 5.31%, в то время как у SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что IUSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUSU.LSXLU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.68%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

12.62%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

15.28%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

17.16%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

18.89%

-0.61%

Сравнение комиссий IUSU.L и SXLU.L

И IUSU.L, и SXLU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSU.L и SXLU.L

Ни IUSU.L, ни SXLU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, IUSU.L and SXLU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSU.L and SXLU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

IUSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while SXLU.L tracks MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSU.L и SXLU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор