Сравнение IUSU.L с IWDA.L
IUSU.L (iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSU.L is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSU.L returned 9.60%/yr vs 13.06%/yr for IWDA.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IUSU.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSU.L и IWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSU.L торгуется в GBp, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSU.L показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 10.28%.
IUSU.L
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам IUSU.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSU.L iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | 1.75% | 7.65% | 25.08% | -13.15% | 14.26% | 19.91% | -4.85% | 21.27% | 9.03% | -4.03% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.24% | 12.41% | 21.19% | 18.05% | -8.38% | 23.34% | 12.65% | 22.29% | -3.62% | 7.94% |
Correlation
The correlation between IUSU.L and IWDA.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.34 |
The correlation between IUSU.L and IWDA.L shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IUSU.L и IWDA.L
Секторы
IUSU.L
IWDA.L
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
IUSU.L
IWDA.L
Сырьевые материалы
IUSU.L
-
IWDA.L
Коммуникационные услуги
IUSU.L
-
IWDA.L
Потребительский циклический сектор
IUSU.L
-
IWDA.L
Потребительский защитный сектор
IUSU.L
-
IWDA.L
Энергетика
IUSU.L
-
IWDA.L
Финансовые услуги
IUSU.L
-
IWDA.L
Здравоохранение
IUSU.L
-
IWDA.L
Промышленность
IUSU.L
-
IWDA.L
Недвижимость
IUSU.L
-
IWDA.L
Технологии
IUSU.L
-
IWDA.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSU.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
IUSU.L
IWDA.L
Сравнение IUSU.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSU.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.44 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 4.25 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 16.00 | -13.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSU.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.33 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.90 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок IUSU.L и IWDA.L
Максимальная просадка IUSU.L за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.L и IWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSU.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -26.18% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -6.37% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -18.91% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -18.91% | -10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -0.07% | -8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -3.39% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 1.70% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSU.L и IWDA.L
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что IUSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSU.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 3.39% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 8.83% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 11.60% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 14.49% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 15.51% | +2.77% |
Сравнение комиссий IUSU.L и IWDA.L
IUSU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSU.L и IWDA.L
Ни IUSU.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUSU.L and IWDA.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.
IUSU.L is categorized as Utilities Equities, while IWDA.L is Global Equities. IUSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.15% for IUSU.L and 0.20% for IWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSU.L и IWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор