PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSU.DE с SXRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSU.DE с SXRL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSU.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and SXRL.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSU.DE is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Government TR USD, while SXRL.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 3-7 Year. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSU.DE returned 1.30%/yr vs 1.16%/yr for SXRL.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IUSU.DE и SXRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSU.DE торгуется в EUR, в то время как SXRL.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRL.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSU.DE показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у SXRL.DE с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции IUSU.DE превзошли акции SXRL.DE по среднегодовой доходности: 1.30% против 1.16% соответственно.

IUSU.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.44%
6 месяцев
0.79%
1 год
1.26%
3 года*
0.99%
5 лет*
2.52%
10 лет*
1.30%

SXRL.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.17%
1 год
1.49%
3 года*
0.96%
5 лет*
1.32%
10 лет*
1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSU.DE и SXRL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		1.44%-6.89%9.65%0.49%2.10%7.62%-6.25%5.81%5.83%-11.93%
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		0.84%-4.82%8.08%1.19%-4.08%6.09%-2.60%8.44%5.99%-11.17%

Correlation

The correlation between IUSU.DE and SXRL.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2009 г.

0.71

The correlation between IUSU.DE and SXRL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IUSU.DE:
IUSU.DE с VUAA.DEIUSU.DE с VOOIUSU.DE с PR1H.DEIUSU.DE с PJS1.DEIUSU.DE с SHYIUSU.DE с PJSR.DEIUSU.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с SXRL.DE:
SXRL.DE с PRAB.DESXRL.DE с CBU0.DESXRL.DE с IEFSXRL.DE с FLOA.LSXRL.DE с SBU3.DESXRL.DE с DTLA.LSXRL.DE с IBTA.L

Доходность на риск

IUSU.DE vs. SXRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSU.DE
Ранг доходности на риск IUSU.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SXRL.DE
Ранг доходности на риск SXRL.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRL.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRL.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRL.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRL.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRL.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSU.DE c SXRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSU.DESXRL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.26

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.40

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

0.33

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

0.91

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSU.DE vs. SXRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSU.DE на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SXRL.DE равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSU.DE и SXRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSU.DESXRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.26

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.17

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.15

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.42

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IUSU.DE и SXRL.DE

Максимальная просадка IUSU.DE за все время составила -19.29%, что больше максимальной просадки SXRL.DE в -17.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.DE и SXRL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSU.DESXRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.29%

-17.10%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-4.47%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.07%

-10.19%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-12.16%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.83%

-17.10%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-6.47%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-6.64%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.62%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSU.DE и SXRL.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) составляет 0.98%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что IUSU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSU.DESXRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.04%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

4.27%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

5.77%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

7.84%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

7.61%

-0.69%

Сравнение комиссий IUSU.DE и SXRL.DE

И IUSU.DE, и SXRL.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSU.DE и SXRL.DE

Дивидендная доходность IUSU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как SXRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		3.43%3.85%3.69%2.90%0.75%0.51%1.62%2.07%1.26%0.89%0.62%0.24%
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUSU.DE and SXRL.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSU.DE and SXRL.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.

IUSU.DE is categorized as Short-Term Bond, while SXRL.DE is Government Bonds. IUSU.DE tracks Bloomberg US Government TR USD, while SXRL.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSU.DE и SXRL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор