PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUST.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUST.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUST.DE (iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUST.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUST.DE returned 1.90%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. IUST.DE charges 0.10%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUST.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUST.DE показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.

IUST.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.13%
С начала года
2.52%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.26%
3 года*
1.05%
5 лет*
1.90%
10 лет*
2.38%

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUST.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		2.52%-4.87%7.83%-0.00%-7.02%14.87%0.99%11.24%0.00%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%35.67%-15.98%

Correlation

The correlation between IUST.DE and NQSE.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IUST.DE:
IUST.DE с DHYA.LIUST.DE с IBC9.DEIUST.DE с XEON.DEIUST.DE с IS04.DEIUST.DE с ^GSPCIUST.DE с AGGIUST.DE с MINT
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

IUST.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUST.DE
Ранг доходности на риск IUST.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUST.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUST.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUST.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUST.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUST.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUST.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUST.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.28

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
3.17

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.39

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

3.08

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

10.77

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUST.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUST.DE на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа NQSE.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUST.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUST.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.28

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.71

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.82

-0.38

Просадки

Сравнение просадок IUST.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка IUST.DE за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUST.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUST.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-37.67%

+17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-11.87%

+7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.75%

-22.40%

+11.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-37.67%

+22.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-0.84%

-7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-8.56%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

3.40%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IUST.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) составляет 0.74%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что IUST.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUST.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

4.75%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.05%

11.99%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.92%

16.05%

-10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.29%

20.91%

-12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

21.54%

-13.54%

Сравнение комиссий IUST.DE и NQSE.DE

IUST.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUST.DE и NQSE.DE

Ни IUST.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUST.DE and NQSE.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUST.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUST.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

IUST.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while NQSE.DE is Nasdaq-100. IUST.DE tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.10% for IUST.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUST.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор