Сравнение IUSQ.DE с QQQ
IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSQ.DE returned 12.55%/yr vs 21.40%/yr for QQQ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности IUSQ.DE и QQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSQ.DE торгуется в EUR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 19.38%. За последние 10 лет акции IUSQ.DE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.55% против 21.40% соответственно.
IUSQ.DE
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 12.55%
QQQ
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 19.38%
- 6 месяцев
- 19.60%
- 1 год
- 37.34%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 17.92%
- 10 лет*
- 21.40%
Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 11.73% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 19.38% | 6.44% | 33.87% | 50.21% | -28.40% | 36.95% | 36.37% | 42.10% | 4.56% | 16.36% |
Correlation
The correlation between IUSQ.DE and QQQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.56 |
The correlation between IUSQ.DE and QQQ shifts across timeframes, from 0.55 (10 years) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSQ.DE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
IUSQ.DE
QQQ
Сравнение IUSQ.DE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSQ.DE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 3.29 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | 10.16 | +6.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSQ.DE и QQQ
Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки QQQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSQ.DE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -46.01% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -11.01% | +4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.25% | -27.21% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -30.99% | +9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | -30.99% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -2.83% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -7.79% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 3.56% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSQ.DE и QQQ
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) составляет 3.41%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSQ.DE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 6.71% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 12.91% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 17.05% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 22.17% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 22.67% | -7.64% |
Сравнение комиссий IUSQ.DE и QQQ
IUSQ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSQ.DE и QQQ
IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
IUSQ.DE and QQQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for IUSQ.DE.
IUSQ.DE is categorized as Global Equities, while QQQ is Nasdaq-100. IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for IUSQ.DE and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор