PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSQ.DE с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSQ.DE с PG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI), while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 10 years, IUSQ.DE returned 12.55%/yr vs 8.61%/yr for PG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IUSQ.DE и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSQ.DE торгуется в EUR, в то время как PG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции IUSQ.DE превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 12.55% против 8.61% соответственно.

IUSQ.DE

1 день
1.86%
1 месяц
0.87%
С начала года
11.73%
6 месяцев
13.44%
1 год
26.48%
3 года*
17.12%
5 лет*
12.02%
10 лет*
12.55%

PG

1 день
0.94%
1 месяц
5.77%
С начала года
7.56%
6 месяцев
7.85%
1 год
-4.12%
3 года*
1.31%
5 лет*
5.69%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		11.73%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%9.14%
PG
The Procter & Gamble Company		7.56%-22.67%24.99%-3.83%0.84%29.54%4.74%42.86%8.43%-1.16%

Correlation

The correlation between IUSQ.DE and PG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.22

The correlation between IUSQ.DE and PG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

IUSQ.DE vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSQ.DE c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSQ.DEPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
-0.30

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
-0.31

+3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.97

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

-0.39

+4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

-0.69

+16.98

IUSQ.DE vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSQ.DE на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSQ.DE и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSQ.DE и PG

Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке PG в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSQ.DEPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-34.76%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-14.28%

+7.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.25%

-29.10%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-29.10%

+7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

-29.11%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-21.31%

+19.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-8.50%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

8.61%

-7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSQ.DE и PG

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) составляет 3.41%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSQ.DEPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

7.48%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

14.93%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

18.53%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

18.16%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

19.71%

-4.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSQ.DE и PG

IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Часто задаваемые вопросы

IUSQ.DE and PG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор