Сравнение IUSP.DE с ASRC.DE
IUSP.DE (iShares US Property Yield UCITS ETF) and ASRC.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - IUSP.DE tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while ASRC.DE tracks the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSP.DE returned 2.97%/yr vs 2.65%/yr for ASRC.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IUSP.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for ASRC.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSP.DE и ASRC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSP.DE торгуется в EUR, в то время как ASRC.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASRC.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSP.DE показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у ASRC.DE с доходностью 2.84%.
IUSP.DE
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 2.78%
ASRC.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSP.DE и ASRC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IUSP.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | -0.08% | 6.45% | 4.79% | 9.50% | -3.59% | -1.02% |
ASRC.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 2.85% | 0.49% | 11.52% | 6.43% | -12.67% | 8.65% |
Correlation
The correlation between IUSP.DE and ASRC.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between IUSP.DE and ASRC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSP.DE vs. ASRC.DE — Ранг доходности на риск
IUSP.DE
ASRC.DE
Сравнение IUSP.DE c ASRC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (ASRC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSP.DE | ASRC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.01 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 8.61 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSP.DE | ASRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.32 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.32 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IUSP.DE и ASRC.DE
Максимальная просадка IUSP.DE за все время составила -26.42%, что больше максимальной просадки ASRC.DE в -15.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSP.DE и ASRC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSP.DE | ASRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.42% | -15.59% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -2.97% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.04% | -12.90% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.18% | -15.59% | +6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.23% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -6.23% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.04% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSP.DE и ASRC.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (ASRC.DE) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что IUSP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASRC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSP.DE | ASRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.62% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.42% | 5.09% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 6.79% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 9.24% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.56% | 9.15% | -0.59% |
Сравнение комиссий IUSP.DE и ASRC.DE
IUSP.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ASRC.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSP.DE и ASRC.DE
Дивидендная доходность IUSP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, тогда как ASRC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRC.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSP.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | 5.43% | 7.21% | 7.03% | 6.58% | 7.55% | 5.13% | 6.21% | 6.11% | 6.67% | 6.42% | 6.34% | 4.38% |
Часто задаваемые вопросы
IUSP.DE and ASRC.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASRC.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASRC.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IUSP.DE.
IUSP.DE tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while ASRC.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.40% for IUSP.DE and 0.25% for ASRC.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSP.DE и ASRC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор