PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSN.DE с CBUG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSN.DE с CBUG.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and CBUG.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)) are both Global Equities funds from iShares - IUSN.DE tracks the MSCI World Small Cap while CBUG.DE tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUSN.DE returned 16.56%/yr vs 15.67%/yr for CBUG.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IUSN.DE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for CBUG.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSN.DE и CBUG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSN.DE показывает доходность 18.25%, а CBUG.DE немного ниже – 18.13%.

IUSN.DE

1 день
0.55%
1 месяц
3.72%
С начала года
18.25%
6 месяцев
18.25%
1 год
34.70%
3 года*
16.56%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

CBUG.DE

1 день
0.65%
1 месяц
4.21%
С начала года
18.13%
6 месяцев
18.13%
1 год
33.69%
3 года*
15.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSN.DE и CBUG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		18.25%7.76%13.17%13.12%-13.76%2.83%
CBUG.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)		18.13%6.50%13.10%11.25%-14.07%2.02%

Correlation

The correlation between IUSN.DE and CBUG.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.97

The correlation between IUSN.DE and CBUG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)

Часто сравнивают с IUSN.DE:
IUSN.DE с VWCE.DEIUSN.DE с VSSIUSN.DE с ZPRV.DEIUSN.DE с ZPRS.DEIUSN.DE с EUNL.DEIUSN.DE с XSX6.DEIUSN.DE с AVWS.DE
Часто сравнивают с CBUG.DE:
CBUG.DE с VUTA.LCBUG.DE с XAMB.DECBUG.DE с XDWL.DECBUG.DE с IBTGCBUG.DE с FGEQ.DECBUG.DE с LVLC.DECBUG.DE с V3AA.DE

Доходность на риск

IUSN.DE vs. CBUG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSN.DE
Ранг доходности на риск IUSN.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSN.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSN.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSN.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSN.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSN.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CBUG.DE
Ранг доходности на риск CBUG.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUG.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUG.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUG.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUG.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUG.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSN.DE c CBUG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSN.DECBUG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.40

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.38

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

4.63

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.23

17.68

+0.55

IUSN.DE vs. CBUG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSN.DE на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBUG.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSN.DE и CBUG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSN.DE и CBUG.DE

Максимальная просадка IUSN.DE за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки CBUG.DE в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSN.DE и CBUG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSN.DECBUG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-24.57%

-15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-7.24%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.25%

-24.57%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-7.41%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.90%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSN.DE и CBUG.DE

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) имеют волатильность 3.26% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSN.DECBUG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.37%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

10.00%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

13.98%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

16.66%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

16.66%

+1.62%

Сравнение комиссий IUSN.DE и CBUG.DE

IUSN.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CBUG.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSN.DE и CBUG.DE

Ни IUSN.DE, ни CBUG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IUSN.DE and CBUG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CBUG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for IUSN.DE.

IUSN.DE tracks MSCI World Small Cap, while CBUG.DE tracks MSCI ACWI SMID NR USD. Their fees differ too: 0.35% for IUSN.DE and 0.10% for CBUG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSN.DE и CBUG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор