PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSM.DE с VUDY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSM.DE с VUDY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) are both Government Bonds funds - IUSM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year while VUDY.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VUDY.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSM.DE и VUDY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSM.DE показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у VUDY.DE с доходностью 1.50%.

IUSM.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.59%
1 год
1.69%
3 года*
-0.48%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
0.29%

VUDY.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSM.DE и VUDY.DE

2026 (YTD)2025
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		0.22%-1.90%
VUDY.DE
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing		1.50%-1.28%

Correlation

The correlation between IUSM.DE and VUDY.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.70

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с IUSM.DE:
IUSM.DE с IS04.DEIUSM.DE с SXRM.DEIUSM.DE с TRSX.LIUSM.DE с ILTBIUSM.DE с IEFIUSM.DE с SXR8.DEIUSM.DE с VUAA.L
Часто сравнивают с VUDY.DE:
VUDY.DE с SXRL.DEVUDY.DE с XUTD.DEVUDY.DE с CEMF.DEVUDY.DE с PR1S.DEVUDY.DE с BBLL.DEVUDY.DE с VGTY.DEVUDY.DE с 2B7S.DE

Доходность на риск

IUSM.DE vs. VUDY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSM.DE
Ранг доходности на риск IUSM.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSM.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSM.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSM.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSM.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSM.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VUDY.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSM.DE c VUDY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSM.DEVUDY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSM.DE vs. VUDY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSM.DEVUDY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.07

+0.20

Просадки

Сравнение просадок IUSM.DE и VUDY.DE

Максимальная просадка IUSM.DE за все время составила -21.40%, что больше максимальной просадки VUDY.DE в -3.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSM.DE и VUDY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSM.DEVUDY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-3.65%

-17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.38%

-1.43%

-15.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-1.51%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IUSM.DE и VUDY.DE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSM.DEVUDY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

5.20%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.96%

5.20%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

5.20%

+3.13%

Сравнение комиссий IUSM.DE и VUDY.DE

IUSM.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VUDY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSM.DE и VUDY.DE

Дивидендная доходность IUSM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VUDY.DE в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		3.72%3.73%3.65%2.91%1.93%0.96%1.53%2.24%2.07%1.83%1.66%1.84%
VUDY.DE
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing		1.63%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUSM.DE and VUDY.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IUSM.DE.

IUSM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IUSM.DE and 0.05% for VUDY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSM.DE и VUDY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор