PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSM.DE с SPPX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSM.DE с SPPX.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IUSM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and SPPX.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - IUSM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year while SPPX.DE tracks the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSM.DE returned 0.29%/yr vs -1.66%/yr for SPPX.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IUSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for SPPX.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSM.DE и SPPX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSM.DE показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у SPPX.DE с доходностью 5.09%. За последние 10 лет акции IUSM.DE превзошли акции SPPX.DE по среднегодовой доходности: 0.29% против -1.66% соответственно.

IUSM.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
3.24%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.92%
1 год
6.04%
3 года*
1.53%
5 лет*
0.13%
10 лет*
0.29%

SPPX.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
5.04%
С начала года
5.09%
6 месяцев
5.56%
1 год
7.67%
3 года*
-1.69%
5 лет*
-4.26%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSM.DE и SPPX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		3.43%-3.56%5.27%0.00%-9.60%5.10%-0.01%11.55%5.19%-9.84%
SPPX.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF		5.09%-6.02%-0.97%-0.77%-24.28%3.04%6.12%17.93%2.67%-4.61%

Correlation

The correlation between IUSM.DE and SPPX.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г.

0.85

The correlation between IUSM.DE and SPPX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IUSM.DE:
IUSM.DE с IS04.DEIUSM.DE с SXRM.DEIUSM.DE с TRSX.LIUSM.DE с ILTBIUSM.DE с IEFIUSM.DE с SXR8.DEIUSM.DE с VUAA.L
Часто сравнивают с SPPX.DE:
SPPX.DE с CEMC.DESPPX.DE с UEFI.DESPPX.DE с VX6F.DESPPX.DE с PRAS.DESPPX.DE с OM3M.DESPPX.DE с CEMF.DESPPX.DE с PR1S.DE

Доходность на риск

IUSM.DE vs. SPPX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSM.DE
Ранг доходности на риск IUSM.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSM.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSM.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSM.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSM.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSM.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPPX.DE
Ранг доходности на риск SPPX.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPX.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPX.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPX.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPX.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPX.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSM.DE c SPPX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSM.DESPPX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.85

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.28

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.48

2.62

+0.85

IUSM.DE vs. SPPX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSM.DE на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPX.DE равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSM.DE и SPPX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSM.DE и SPPX.DE

Максимальная просадка IUSM.DE за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки SPPX.DE в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSM.DE и SPPX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSM.DESPPX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-44.59%

+23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-6.30%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.66%

-16.53%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-36.55%

+20.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-44.59%

+23.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-38.37%

+24.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-22.68%

+13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.92%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSM.DE и SPPX.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) составляет 1.43%, в то время как у SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что IUSM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSM.DESPPX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

2.39%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

6.21%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

9.00%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.96%

14.21%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.21%

16.48%

-8.27%

Сравнение комиссий IUSM.DE и SPPX.DE

IUSM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPPX.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSM.DE и SPPX.DE

Дивидендная доходность IUSM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности SPPX.DE в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		4.20%4.25%3.91%3.15%2.01%1.12%1.71%2.49%2.39%2.07%1.85%2.03%
SPPX.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF		4.42%4.77%4.08%3.14%2.57%1.63%2.07%2.42%2.38%2.77%1.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUSM.DE and SPPX.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SPPX.DE.

IUSM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while SPPX.DE tracks Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IUSM.DE and 0.15% for SPPX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSM.DE и SPPX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор