PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUSM.DE с PR1G.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSM.DE с PR1G.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IUSM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and PR1G.DE (Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - IUSM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year while PR1G.DE tracks the Solactive Global Developed Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSM.DE returned -0.67%/yr vs -2.72%/yr for PR1G.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IUSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for PR1G.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSM.DE и PR1G.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSM.DE показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у PR1G.DE с доходностью 0.99%.

IUSM.DE

1 день
0.27%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
1.15%
С начала года
2.21%
1 год
5.12%
3 года*
2.12%
5 лет*
-0.67%
10 лет*
0.24%

PR1G.DE

1 день
0.18%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
0.24%
С начала года
0.99%
1 год
1.22%
3 года*
0.44%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSM.DE и PR1G.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		2.21%-3.56%5.27%0.00%-9.60%5.10%-0.01%10.67%
PR1G.DE
Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist)		0.99%-4.74%2.19%1.15%-13.10%0.82%0.44%7.03%

Correlation

The correlation between IUSM.DE and PR1G.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.89

The correlation between IUSM.DE and PR1G.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с IUSM.DE:
IUSM.DE с IS04.DEIUSM.DE с SXRM.DEIUSM.DE с TRSX.LIUSM.DE с ILTBIUSM.DE с IEFIUSM.DE с SXR8.DEIUSM.DE с VUAA.L
Часто сравнивают с PR1G.DE:
PR1G.DE с TRDE.DEPR1G.DE с UEEG.DEPR1G.DE с TRD1.DEPR1G.DE с UEFI.DEPR1G.DE с TRFE.DEPR1G.DE с LSMC.DEPR1G.DE с XJSE.DE

Доходность на риск

IUSM.DE vs. PR1G.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSM.DE
Ранг доходности на риск IUSM.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSM.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSM.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSM.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSM.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSM.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PR1G.DE
Ранг доходности на риск PR1G.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1G.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1G.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1G.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1G.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1G.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSM.DE c PR1G.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSM.DEPR1G.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.30

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
0.46

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.06

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

0.43

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

0.87

+2.05

IUSM.DE vs. PR1G.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSM.DE на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа PR1G.DE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSM.DE и PR1G.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSM.DE и PR1G.DE

Максимальная просадка IUSM.DE за все время составила -21.00%, примерно равная максимальной просадке PR1G.DE в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSM.DE и PR1G.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSM.DEPR1G.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-20.86%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-2.85%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.66%

-7.94%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-17.71%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.54%

-18.36%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-11.48%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.39%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSM.DE и PR1G.DE

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что IUSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSM.DEPR1G.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.17%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

3.01%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.70%

4.05%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.93%

6.47%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.18%

6.10%

+2.08%

Сравнение комиссий IUSM.DE и PR1G.DE

IUSM.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PR1G.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSM.DE и PR1G.DE

Дивидендная доходность IUSM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности PR1G.DE в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		4.25%4.25%3.91%3.15%2.01%1.12%1.71%2.49%2.39%2.07%1.85%2.03%
PR1G.DE
Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist)		2.93%2.96%2.34%1.99%1.74%1.50%1.77%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUSM.DE and PR1G.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1G.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1G.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IUSM.DE.

IUSM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while PR1G.DE tracks Solactive Global Developed Government Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for IUSM.DE and 0.05% for PR1G.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSM.DE и PR1G.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор