Сравнение IUSM.DE с EUNK.DE
IUSM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and EUNK.DE (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSM.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year, while EUNK.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSM.DE returned 0.24%/yr vs 9.58%/yr for EUNK.DE. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. IUSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for EUNK.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSM.DE и EUNK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSM.DE показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у EUNK.DE с доходностью 10.57%. За последние 10 лет акции IUSM.DE уступали акциям EUNK.DE по среднегодовой доходности: 0.24% против 9.58% соответственно.
IUSM.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.15%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- 0.24%
EUNK.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 6.55%
- С начала года
- 10.57%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам IUSM.DE и EUNK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 2.21% | -3.56% | 5.27% | 0.00% | -9.60% | 5.10% | -0.01% | 11.55% | 5.19% | -9.84% |
EUNK.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 10.57% | 20.34% | 8.22% | 15.78% | -9.07% | 24.95% | -3.14% | 27.85% | -10.93% | 10.51% |
Correlation
The correlation between IUSM.DE and EUNK.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | -0.15 |
The correlation between IUSM.DE and EUNK.DE shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSM.DE vs. EUNK.DE — Ранг доходности на риск
IUSM.DE
EUNK.DE
Сравнение IUSM.DE c EUNK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUNK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSM.DE | EUNK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.14 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 8.18 | -5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSM.DE и EUNK.DE
Максимальная просадка IUSM.DE за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки EUNK.DE в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSM.DE и EUNK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSM.DE | EUNK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -35.44% | +14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -9.52% | +5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.66% | -16.58% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -19.45% | +3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -35.44% | +14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.54% | -1.80% | -12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -5.27% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.50% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSM.DE и EUNK.DE
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) составляет 1.40%, в то время как у iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUNK.DE) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что IUSM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSM.DE | EUNK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 3.13% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 10.88% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70% | 12.98% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.93% | 14.20% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.18% | 15.10% | -6.92% |
Сравнение комиссий IUSM.DE и EUNK.DE
IUSM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EUNK.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSM.DE и EUNK.DE
Дивидендная доходность IUSM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, тогда как EUNK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNK.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.25% | 4.25% | 3.91% | 3.15% | 2.01% | 1.12% | 1.71% | 2.49% | 2.39% | 2.07% | 1.85% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
IUSM.DE and EUNK.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for EUNK.DE.
IUSM.DE is categorized as Government Bonds, while EUNK.DE is Europe Equities. IUSM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while EUNK.DE tracks MSCI Europe. Their fees differ too: 0.07% for IUSM.DE and 0.12% for EUNK.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSM.DE и EUNK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор