PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSL.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSL.DE с SPP2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSL.DE (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF) and SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Global Equities funds - IUSL.DE tracks the Dow Jones Sustainability World ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others while SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSL.DE returned 11.62%/yr vs 13.67%/yr for SPP2.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IUSL.DE charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for SPP2.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSL.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSL.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSL.DE показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у SPP2.DE с доходностью 13.04%.

IUSL.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.28%
С начала года
9.75%
6 месяцев
10.59%
1 год
20.65%
3 года*
14.71%
5 лет*
11.62%
10 лет*
12.35%

SPP2.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
4.12%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.17%
1 год
27.46%
3 года*
18.34%
5 лет*
13.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSL.DE и SPP2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IUSL.DE
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		9.75%9.06%17.49%22.13%-12.66%32.00%7.15%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		13.04%7.39%27.67%19.17%-11.61%31.66%6.71%

Correlation

The correlation between IUSL.DE and SPP2.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г.

0.90

The correlation between IUSL.DE and SPP2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с IUSL.DE:
IUSL.DE с I500.DEIUSL.DE с IS3R.DEIUSL.DE с VOOIUSL.DE с QDVW.DEIUSL.DE с IS3Q.DEIUSL.DE с F50A.DEIUSL.DE с IQQI.DE
Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE

Доходность на риск

IUSL.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSL.DE
Ранг доходности на риск IUSL.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSL.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSL.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSL.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSL.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSL.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSL.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSL.DESPP2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.19

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.06

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.68

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

16.60

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSL.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSL.DE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP2.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSL.DE и SPP2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSL.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.19

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.92

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.08

-0.37

Просадки

Сравнение просадок IUSL.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка IUSL.DE за все время составила -33.02%, что больше максимальной просадки SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSL.DE и SPP2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSL.DESPP2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-21.23%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-5.87%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-21.23%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.43%

-21.23%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.51%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-3.51%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.66%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSL.DE и SPP2.DE

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) имеют волатильность 3.41% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSL.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.27%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

9.26%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

12.55%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

14.69%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

14.56%

+0.37%

Сравнение комиссий IUSL.DE и SPP2.DE

IUSL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPP2.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSL.DE и SPP2.DE

Ни IUSL.DE, ни SPP2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUSL.DE and SPP2.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPP2.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPP2.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for IUSL.DE.

IUSL.DE tracks Dow Jones Sustainability World ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others, while SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.60% for IUSL.DE and 0.45% for SPP2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSL.DE и SPP2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор