Сравнение IUSL.DE с MWOL.DE
IUSL.DE (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF) and MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - IUSL.DE tracks the Dow Jones Sustainability World ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others while MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSL.DE returned 11.62%/yr vs 11.86%/yr for MWOL.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IUSL.DE charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for MWOL.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSL.DE и MWOL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSL.DE показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у MWOL.DE с доходностью 10.87%.
IUSL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 12.35%
MWOL.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSL.DE и MWOL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSL.DE iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | 9.75% | 9.06% | 17.49% | 22.13% | -12.66% | 32.00% | 3.12% | 16.91% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.87% | 8.53% | 25.60% | 18.54% | -15.49% | 30.82% | 3.73% | 15.10% |
Correlation
The correlation between IUSL.DE and MWOL.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between IUSL.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSL.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск
IUSL.DE
MWOL.DE
Сравнение IUSL.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSL.DE | MWOL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.67 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 14.63 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSL.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.17 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок IUSL.DE и MWOL.DE
Максимальная просадка IUSL.DE за все время составила -33.02%, примерно равная максимальной просадке MWOL.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSL.DE и MWOL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSL.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.02% | -33.56% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -6.58% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.43% | -21.64% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.43% | -21.64% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.37% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -4.89% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.65% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSL.DE и MWOL.DE
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что IUSL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSL.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.63% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 7.71% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 11.12% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 14.20% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 16.46% | -1.53% |
Сравнение комиссий IUSL.DE и MWOL.DE
IUSL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSL.DE и MWOL.DE
IUSL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IUSL.DE iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.19% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
IUSL.DE and MWOL.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for IUSL.DE.
IUSL.DE tracks Dow Jones Sustainability World ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others, while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for IUSL.DE and 0.05% for MWOL.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSL.DE и MWOL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор