PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSL.DE с MWOL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUSL.DE и MWOL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSL.DE показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у MWOL.DE с доходностью 10.87%.


IUSL.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.28%
С начала года
9.75%
6 месяцев
10.59%
1 год
20.65%
3 года*
14.71%
5 лет*
11.62%
10 лет*
12.35%

MWOL.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.90%
1 год
24.08%
3 года*
17.01%
5 лет*
11.86%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSL.DE и MWOL.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUSL.DE
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF
9.75%9.06%17.49%22.13%-12.66%32.00%3.12%16.91%
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist
10.87%8.53%25.60%18.54%-15.49%30.82%3.73%15.10%

Correlation

The correlation between IUSL.DE and MWOL.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2019 г.

0.93

The correlation between IUSL.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

IUSL.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSL.DE
Ранг доходности на риск IUSL.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSL.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSL.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSL.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSL.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSL.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина

MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSL.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSL.DEMWOL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.67

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

14.63

-3.61

IUSL.DE vs. MWOL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSL.DE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOL.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSL.DE и MWOL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSL.DEMWOL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.17

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.83

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.77

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IUSL.DE и MWOL.DE

Максимальная просадка IUSL.DE за все время составила -33.02%, примерно равная максимальной просадке MWOL.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSL.DE и MWOL.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUSL.DEMWOL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-33.56%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-6.58%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-21.64%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.43%

-21.64%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.37%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.89%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.65%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSL.DE и MWOL.DE

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что IUSL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUSL.DEMWOL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.63%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

7.71%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

11.12%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

14.20%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

16.46%

-1.53%

Сравнение комиссий IUSL.DE и MWOL.DE

IUSL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSL.DE и MWOL.DE

IUSL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


Часто задаваемые вопросы


IUSL.DE and MWOL.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for IUSL.DE.

IUSL.DE tracks Dow Jones Sustainability World ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others, while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for IUSL.DE and 0.05% for MWOL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSL.DE и MWOL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор