PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSL.DE с ETLQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSL.DE с ETLQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSL.DE (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF) and ETLQ.DE (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - IUSL.DE tracks the Dow Jones Sustainability World ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others while ETLQ.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSL.DE returned 11.62%/yr vs 13.10%/yr for ETLQ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IUSL.DE charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for ETLQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSL.DE и ETLQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSL.DE показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у ETLQ.DE с доходностью 10.88%.

IUSL.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.28%
С начала года
9.75%
6 месяцев
10.59%
1 год
20.65%
3 года*
14.71%
5 лет*
11.62%
10 лет*
12.35%

ETLQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.89%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.85%
3 года*
17.73%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSL.DE и ETLQ.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUSL.DE
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		9.75%9.06%17.49%22.13%-12.66%32.00%3.12%23.54%
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF		10.88%8.14%26.10%20.83%-13.64%32.63%5.63%24.59%

Correlation

The correlation between IUSL.DE and ETLQ.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г.

0.94

The correlation between IUSL.DE and ETLQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с IUSL.DE:
IUSL.DE с I500.DEIUSL.DE с IS3R.DEIUSL.DE с VOOIUSL.DE с QDVW.DEIUSL.DE с IS3Q.DEIUSL.DE с F50A.DEIUSL.DE с IQQI.DE
Часто сравнивают с ETLQ.DE:
ETLQ.DE с QLEIXETLQ.DE с BRK-BETLQ.DE с GGRG.LETLQ.DE с VVGM.DEETLQ.DE с ETLF.DEETLQ.DE с ^GSPCETLQ.DE с AVWC.DE

Доходность на риск

IUSL.DE vs. ETLQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSL.DE
Ранг доходности на риск IUSL.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSL.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSL.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSL.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSL.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSL.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ETLQ.DE
Ранг доходности на риск ETLQ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSL.DE c ETLQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSL.DEETLQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.13

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.98

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.56

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

14.23

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSL.DE vs. ETLQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSL.DE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLQ.DE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSL.DE и ETLQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSL.DEETLQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.13

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.92

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.93

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IUSL.DE и ETLQ.DE

Максимальная просадка IUSL.DE за все время составила -33.02%, примерно равная максимальной просадке ETLQ.DE в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSL.DE и ETLQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSL.DEETLQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-33.38%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-6.68%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-21.58%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.43%

-21.58%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.34%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.33%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.68%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSL.DE и ETLQ.DE

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что IUSL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSL.DEETLQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.68%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

7.77%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

11.18%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

14.06%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

15.74%

-0.81%

Сравнение комиссий IUSL.DE и ETLQ.DE

IUSL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ETLQ.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSL.DE и ETLQ.DE

Ни IUSL.DE, ни ETLQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUSL.DE and ETLQ.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for IUSL.DE.

IUSL.DE tracks Dow Jones Sustainability World ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others, while ETLQ.DE tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.60% for IUSL.DE and 0.10% for ETLQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSL.DE и ETLQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор