Сравнение IUSK.DE с PR1E.DE
IUSK.DE (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - IUSK.DE tracks the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSK.DE returned 5.35%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IUSK.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSK.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSK.DE показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.
IUSK.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 7.86%
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSK.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSK.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 6.53% | 3.95% | 5.36% | 16.45% | -15.18% | 26.73% | 4.02% | 18.50% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -3.59% | 15.15% |
Correlation
The correlation between IUSK.DE and PR1E.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between IUSK.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSK.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
IUSK.DE
PR1E.DE
Сравнение IUSK.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSK.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.81 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 6.80 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSK.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.32 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.68 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок IUSK.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка IUSK.DE за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSK.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSK.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -35.98% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -9.39% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.94% | -16.84% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -19.66% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.61% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -4.90% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.51% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSK.DE и PR1E.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) имеют волатильность 4.24% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSK.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.33% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 10.60% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 12.88% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 14.48% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 16.68% | -1.18% |
Сравнение комиссий IUSK.DE и PR1E.DE
IUSK.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSK.DE и PR1E.DE
IUSK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSK.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IUSK.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IUSK.DE.
IUSK.DE tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IUSK.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSK.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор