Сравнение IUSE.L с IUES.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L).
IUSE.L и IUES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. IUES.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSE.L и IUES.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSE.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | -4.73% | 14.95% | 23.20% | 23.05% | -21.17% | 27.85% | 14.81% | 26.33% | -8.40% | 19.04% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 33.64% | -3.22% | 10.73% | -3.61% | 74.00% | 63.31% | -38.84% | 11.27% | -14.28% | -13.33% |
Разные валюты инструментов
IUSE.L торгуется в EUR, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSE.L показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 33.64%. За последние 10 лет акции IUSE.L превзошли акции IUES.L по среднегодовой доходности: 11.23% против 10.24% соответственно.
IUSE.L
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 11.23%
IUES.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 33.64%
- 6 месяцев
- 36.68%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSE.L и IUES.L
IUSE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSE.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
IUSE.L
IUES.L
Сравнение IUSE.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSE.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.86 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.43 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 9.34 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSE.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.86 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.87 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.36 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.29 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между IUSE.L и IUES.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSE.L и IUES.L
Ни IUSE.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUSE.L и IUES.L
Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -65.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и IUES.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSE.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.75% | -66.78% | +32.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -14.08% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -27.98% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | -66.78% | +32.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -6.25% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -14.29% | +9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.92% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSE.L и IUES.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) составляет 4.90%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSE.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 8.88% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 15.67% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 24.67% | -8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 27.12% | -11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 28.65% | -12.36% |