Сравнение IUSE.L с ISAC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L).
IUSE.L и ISAC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. ISAC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 21 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSE.L и ISAC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSE.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | -5.00% | 14.95% | 23.20% | 23.05% | -21.17% | 27.85% | 14.81% | 26.33% | -8.40% | 19.04% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | -0.45% | 7.84% | 25.58% | 18.90% | -13.09% | 27.74% | 6.13% | 28.61% | -5.49% | 9.10% |
Разные валюты инструментов
IUSE.L торгуется в EUR, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSE.L показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью -0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSE.L имеют среднегодовую доходность 11.17%, а акции ISAC.L немного впереди с 11.42%.
IUSE.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 11.17%
ISAC.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSE.L и ISAC.L
И IUSE.L, и ISAC.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSE.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
IUSE.L
ISAC.L
Сравнение IUSE.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSE.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.87 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.10 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 11.55 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSE.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.87 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IUSE.L и ISAC.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSE.L и ISAC.L
Ни IUSE.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUSE.L и ISAC.L
Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, примерно равная максимальной просадке ISAC.L в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и ISAC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSE.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.75% | -33.82% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -8.85% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -26.07% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | -33.82% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -6.16% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.74% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.05% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSE.L и ISAC.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) составляет 4.61%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSE.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 5.46% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 9.21% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 15.89% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 14.70% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 15.82% | +0.46% |