Сравнение IUSD.DE с SXR8.DE
IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSD.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Islamic Index, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSD.DE returned 11.00%/yr vs 14.95%/yr for SXR8.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSD.DE charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSD.DE и SXR8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSD.DE показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции IUSD.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 11.00% против 14.95% соответственно.
IUSD.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 11.00%
SXR8.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам IUSD.DE и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 20.34% | 6.31% | 11.81% | 63.24% | 2.81% | 1.82% | 1.56% | 1.97% | -2.89% | 4.32% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.37% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
Correlation
The correlation between IUSD.DE and SXR8.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г. | 0.61 |
Over the past year, IUSD.DE and SXR8.DE have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSD.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
IUSD.DE
SXR8.DE
Сравнение IUSD.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSD.DE | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.08 | 3.58 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.57 | 12.71 | +9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSD.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.21 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.96 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.92 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IUSD.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка IUSD.DE за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSD.DE и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSD.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.82% | -33.78% | +9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -7.13% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.97% | -23.32% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | -23.32% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | -33.78% | +10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.45% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -5.17% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.01% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSD.DE и SXR8.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что IUSD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSD.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.65% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 7.57% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 11.56% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.09% | 15.16% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.09% | +0.84% |
Сравнение комиссий IUSD.DE и SXR8.DE
IUSD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSD.DE и SXR8.DE
Дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.81% | 1.00% | 1.26% | 1.47% | 2.75% | 1.80% | 1.55% | 1.94% | 1.57% | 1.45% | 1.45% | 1.60% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSD.DE and SXR8.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.
IUSD.DE is categorized as Global Equities, while SXR8.DE is S&P 500. IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.60% for IUSD.DE and 0.07% for SXR8.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSD.DE и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор