PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSD.DE с IS3Q.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSD.DE с IS3Q.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index while IS3Q.DE tracks the MSCI World Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSD.DE returned 11.00%/yr vs 12.05%/yr for IS3Q.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSD.DE charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for IS3Q.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSD.DE и IS3Q.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSD.DE показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у IS3Q.DE с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции IUSD.DE уступали акциям IS3Q.DE по среднегодовой доходности: 11.00% против 12.05% соответственно.

IUSD.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
7.71%
С начала года
20.34%
6 месяцев
20.25%
1 год
34.31%
3 года*
15.20%
5 лет*
19.36%
10 лет*
11.00%

IS3Q.DE

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.57%
1 год
18.81%
3 года*
15.09%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSD.DE и IS3Q.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.34%6.31%11.81%63.24%2.81%1.82%1.56%1.97%-2.89%4.32%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		9.47%2.80%23.78%21.70%-14.84%34.28%4.44%33.90%-3.45%8.34%

Correlation

The correlation between IUSD.DE and IS3Q.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г.

0.56

Over the past year, IUSD.DE and IS3Q.DE have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IUSD.DE:
IUSD.DE с VWCE.DEIUSD.DE с SPYY.DEIUSD.DE с VOOM.DEIUSD.DE с DBXW.DEIUSD.DE с MWRE.DEIUSD.DE с IXUA.DEIUSD.DE с EXUS.DE
Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IS3K.DEIS3Q.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

IUSD.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSD.DE
Ранг доходности на риск IUSD.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSD.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSD.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSD.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSD.DEIS3Q.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.76

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.53

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.33

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.08

2.97

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.57

11.80

+10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSD.DE vs. IS3Q.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSD.DE на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа IS3Q.DE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSD.DE и IS3Q.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSD.DEIS3Q.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.76

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.80

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.76

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IUSD.DE и IS3Q.DE

Максимальная просадка IUSD.DE за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSD.DE и IS3Q.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSD.DEIS3Q.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.82%

-32.31%

+8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-6.33%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.97%

-20.63%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-20.63%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.97%

-32.31%

+9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.12%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-4.61%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.60%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSD.DE и IS3Q.DE

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что IUSD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSD.DEIS3Q.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.37%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

7.31%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

10.66%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.09%

14.15%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

14.89%

+2.04%

Сравнение комиссий IUSD.DE и IS3Q.DE

IUSD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSD.DE и IS3Q.DE

Дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как IS3Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		0.81%1.00%1.26%1.47%2.75%1.80%1.55%1.94%1.57%1.45%1.45%1.60%

Часто задаваемые вопросы

IUSD.DE and IS3Q.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3Q.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3Q.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.

IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index, while IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality. Their fees differ too: 0.60% for IUSD.DE and 0.30% for IS3Q.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSD.DE и IS3Q.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор