PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSD.DE с IQQI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSD.DE с IQQI.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and IQQI.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF) are both Global Equities funds from iShares - IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index while IQQI.DE tracks the FTSE Global Core Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSD.DE returned 11.33%/yr vs 7.26%/yr for IQQI.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IUSD.DE charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for IQQI.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSD.DE и IQQI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSD.DE показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у IQQI.DE с доходностью 14.89%. За последние 10 лет акции IUSD.DE превзошли акции IQQI.DE по среднегодовой доходности: 11.33% против 7.26% соответственно.

IUSD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.22%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.02%
1 год
32.47%
3 года*
14.99%
5 лет*
19.18%
10 лет*
11.33%

IQQI.DE

1 день
0.32%
1 месяц
1.20%
С начала года
14.89%
6 месяцев
15.89%
1 год
20.42%
3 года*
10.56%
5 лет*
7.56%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSD.DE и IQQI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		18.71%6.47%11.91%63.45%2.92%2.15%1.76%2.19%-2.65%4.51%
IQQI.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		14.89%0.56%14.53%-3.18%-0.38%26.94%-10.82%27.73%2.23%0.70%

Correlation

The correlation between IUSD.DE and IQQI.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2008 г.

0.41

Over the past year, the correlation between IUSD.DE and IQQI.DE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

iShares Global Infrastructure UCITS ETF

Часто сравнивают с IUSD.DE:
IUSD.DE с VWCE.DEIUSD.DE с DBXW.DEIUSD.DE с IXUA.DEIUSD.DE с SPYY.DEIUSD.DE с VOOM.DEIUSD.DE с MWRE.DEIUSD.DE с D6RP.DE
Часто сравнивают с IQQI.DE:
IQQI.DE с ZPRI.DEIQQI.DE с NG.LIQQI.DE с EXV1.DEIQQI.DE с ^GSPCIQQI.DE с UKRE.LIQQI.DE с XLGIQQI.DE с SPY

Доходность на риск

IUSD.DE vs. IQQI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSD.DE
Ранг доходности на риск IUSD.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSD.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSD.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IQQI.DE
Ранг доходности на риск IQQI.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQI.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQI.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQI.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQI.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSD.DE c IQQI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSD.DEIQQI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.89

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.76

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.74

4.23

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.22

10.58

+9.63

IUSD.DE vs. IQQI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSD.DE на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа IQQI.DE равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSD.DE и IQQI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSD.DE и IQQI.DE

Максимальная просадка IUSD.DE за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки IQQI.DE в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSD.DE и IQQI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSD.DEIQQI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-42.24%

+18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-4.81%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.97%

-14.75%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-24.82%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.97%

-34.16%

+11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

0.00%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-11.11%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.92%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSD.DE и IQQI.DE

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что IUSD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSD.DEIQQI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.41%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

8.95%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

10.83%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

12.77%

+10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

14.25%

+2.78%

Сравнение комиссий IUSD.DE и IQQI.DE

IUSD.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IQQI.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSD.DE и IQQI.DE

Дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности IQQI.DE в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQI.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		2.01%2.30%2.29%2.42%2.13%1.85%2.25%2.05%2.30%2.76%2.63%3.15%
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		0.96%1.14%1.35%1.60%2.85%2.11%1.73%2.15%1.81%1.64%1.61%1.75%

Часто задаваемые вопросы

IUSD.DE and IQQI.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSD.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSD.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for IQQI.DE.

IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index, while IQQI.DE tracks FTSE Global Core Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.60% for IUSD.DE and 0.65% for IQQI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSD.DE и IQQI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор