Сравнение IUSD.DE с AMEC.DE
IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) are both Global Equities funds - IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index while AMEC.DE tracks the Solactive Smart City. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSD.DE returned 19.36%/yr vs 6.68%/yr for AMEC.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IUSD.DE charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for AMEC.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSD.DE и AMEC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSD.DE показывает доходность 20.34%, что значительно ниже, чем у AMEC.DE с доходностью 30.58%.
IUSD.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 11.00%
AMEC.DE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.00%
- С начала года
- 30.58%
- 6 месяцев
- 28.27%
- 1 год
- 45.51%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSD.DE и AMEC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 20.34% | 6.31% | 11.81% | 63.24% | 2.81% | 1.82% | 1.56% | 0.00% |
AMEC.DE Amundi Index Smart City UCITS ETF | 30.58% | 9.65% | 16.27% | 1.43% | -18.74% | 9.30% | 9.10% | 3.62% |
Correlation
The correlation between IUSD.DE and AMEC.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.47 |
Over the past year, IUSD.DE and AMEC.DE have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSD.DE vs. AMEC.DE — Ранг доходности на риск
IUSD.DE
AMEC.DE
Сравнение IUSD.DE c AMEC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSD.DE | AMEC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.45 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.08 | 5.09 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.57 | 16.11 | +6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSD.DE | AMEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.65 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.38 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.44 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IUSD.DE и AMEC.DE
Максимальная просадка IUSD.DE за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки AMEC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSD.DE и AMEC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSD.DE | AMEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.82% | -35.49% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -9.02% | +4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.97% | -24.98% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | -27.33% | +4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -1.34% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -11.50% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.86% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSD.DE и AMEC.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) составляет 3.98%, в то время как у Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что IUSD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSD.DE | AMEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 6.73% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 13.09% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 17.36% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.09% | 17.51% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 19.22% | -2.29% |
Сравнение комиссий IUSD.DE и AMEC.DE
IUSD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AMEC.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSD.DE и AMEC.DE
Дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как AMEC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEC.DE Amundi Index Smart City UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.81% | 1.00% | 1.26% | 1.47% | 2.75% | 1.80% | 1.55% | 1.94% | 1.57% | 1.45% | 1.45% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
IUSD.DE and AMEC.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMEC.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMEC.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.
IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index, while AMEC.DE tracks Solactive Smart City. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for IUSD.DE and 0.35% for AMEC.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSD.DE и AMEC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор