PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSD.DE с 2B7J.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSD.DE с 2B7J.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and 2B7J.DE (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds from iShares - IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index while 2B7J.DE tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSD.DE returned 19.36%/yr vs 10.51%/yr for 2B7J.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IUSD.DE charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for 2B7J.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSD.DE и 2B7J.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSD.DE показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у 2B7J.DE с доходностью 10.88%.

IUSD.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
7.71%
С начала года
20.34%
6 месяцев
20.25%
1 год
34.31%
3 года*
15.20%
5 лет*
19.36%
10 лет*
11.00%

2B7J.DE

1 день
0.20%
1 месяц
3.93%
С начала года
10.88%
6 месяцев
11.24%
1 год
18.69%
3 года*
12.93%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSD.DE и 2B7J.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.34%6.31%11.81%63.24%2.81%1.82%1.56%1.97%
2B7J.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		10.88%2.89%17.47%20.94%-16.87%36.52%9.59%19.82%

Correlation

The correlation between IUSD.DE and 2B7J.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.49

Over the past year, IUSD.DE and 2B7J.DE have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IUSD.DE:
IUSD.DE с VWCE.DEIUSD.DE с SPYY.DEIUSD.DE с VOOM.DEIUSD.DE с DBXW.DEIUSD.DE с MWRE.DEIUSD.DE с IXUA.DEIUSD.DE с EXUS.DE
Часто сравнивают с 2B7J.DE:
2B7J.DE с LYPS.DE2B7J.DE с FGQD.L2B7J.DE с QYLD2B7J.DE с VOO2B7J.DE с VUAA.L2B7J.DE с F50A.DE2B7J.DE с CSY9.DE

Доходность на риск

IUSD.DE vs. 2B7J.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSD.DE
Ранг доходности на риск IUSD.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSD.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSD.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
2B7J.DE
Ранг доходности на риск 2B7J.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7J.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7J.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7J.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7J.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7J.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSD.DE c 2B7J.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSD.DE2B7J.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.49

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.16

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.08

2.37

+4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.57

8.71

+13.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSD.DE vs. 2B7J.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSD.DE на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа 2B7J.DE равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSD.DE и 2B7J.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSD.DE2B7J.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.49

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.71

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.79

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IUSD.DE и 2B7J.DE

Максимальная просадка IUSD.DE за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки 2B7J.DE в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSD.DE и 2B7J.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSD.DE2B7J.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.82%

-32.11%

+8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-7.80%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.97%

-21.26%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-21.26%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-5.16%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.13%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSD.DE и 2B7J.DE

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что IUSD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B7J.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSD.DE2B7J.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.54%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.14%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

12.42%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.09%

14.60%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

16.29%

+0.64%

Сравнение комиссий IUSD.DE и 2B7J.DE

IUSD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии 2B7J.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSD.DE и 2B7J.DE

Дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности 2B7J.DE в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2B7J.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		1.13%1.23%1.37%1.55%1.74%1.15%1.28%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		0.81%1.00%1.26%1.47%2.75%1.80%1.55%1.94%1.57%1.45%1.45%1.60%

Часто задаваемые вопросы

IUSD.DE and 2B7J.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7J.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7J.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.

IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index, while 2B7J.DE tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels. Their fees differ too: 0.60% for IUSD.DE and 0.20% for 2B7J.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSD.DE и 2B7J.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор