Сравнение IUSC.DE с LBRA.DE
IUSC.DE (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)) and LBRA.DE (Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc) are both Latin America Equities funds - IUSC.DE tracks the MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 while LBRA.DE tracks the MSCI Brazil. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSC.DE returned 6.94%/yr vs 7.63%/yr for LBRA.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IUSC.DE charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for LBRA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSC.DE и LBRA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSC.DE показывает доходность 10.69%, а LBRA.DE немного ниже – 10.59%. За последние 10 лет акции IUSC.DE уступали акциям LBRA.DE по среднегодовой доходности: 6.94% против 7.63% соответственно.
IUSC.DE
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 6.94%
LBRA.DE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение доходности по годам IUSC.DE и LBRA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 10.69% | 36.88% | -22.89% | 28.61% | 15.20% | -3.88% | -19.69% | 18.47% | -2.77% | 6.14% |
LBRA.DE Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | 10.59% | 32.01% | -26.48% | 29.27% | 22.98% | -14.68% | -26.84% | 30.74% | 0.23% | 8.95% |
Correlation
The correlation between IUSC.DE and LBRA.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г. | 0.90 |
The correlation between IUSC.DE and LBRA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSC.DE vs. LBRA.DE — Ранг доходности на риск
IUSC.DE
LBRA.DE
Сравнение IUSC.DE c LBRA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc (LBRA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSC.DE | LBRA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.98 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 6.54 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSC.DE | LBRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.42 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.21 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.24 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.06 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IUSC.DE и LBRA.DE
Максимальная просадка IUSC.DE за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки LBRA.DE в -76.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSC.DE и LBRA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSC.DE | LBRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -76.26% | +17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -15.63% | +4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.76% | -28.86% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -29.47% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.91% | -55.22% | +5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -24.57% | +13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -38.24% | +12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.75% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSC.DE и LBRA.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) составляет 5.36%, в то время как у Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc (LBRA.DE) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что IUSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBRA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSC.DE | LBRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 6.39% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 18.10% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 21.90% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 26.20% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.22% | 31.81% | -6.59% |
Сравнение комиссий IUSC.DE и LBRA.DE
IUSC.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LBRA.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSC.DE и LBRA.DE
Дивидендная доходность IUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как LBRA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 3.02% | 3.20% | 5.24% | 3.98% | 6.78% | 2.68% | 1.65% | 2.07% | 1.88% | 1.41% | 1.22% | 2.65% |
LBRA.DE Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IUSC.DE and LBRA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IUSC.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSC.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for LBRA.DE.
IUSC.DE tracks MSCI Emerging Markets Latin America 10/40, while LBRA.DE tracks MSCI Brazil. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IUSC.DE and 0.65% for LBRA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSC.DE и LBRA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор