PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBRA.DE с LYMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBRA.DE с LYMS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc (LBRA.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE).

LBRA.DE и LYMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LBRA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Brazil. Фонд был запущен 14 мар. 2019 г.. LYMS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LBRA.DE и LYMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc (LBRA.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBRA.DE и LYMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBRA.DE
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc		23.10%32.01%-26.48%29.27%22.98%-14.68%-26.84%30.74%0.23%8.95%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		-4.13%7.15%33.72%51.52%-29.87%39.59%34.60%42.84%3.18%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, LBRA.DE показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у LYMS.DE с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции LBRA.DE уступали акциям LYMS.DE по среднегодовой доходности: 8.94% против 18.72% соответственно.

LBRA.DE

1 день
1.60%
1 месяц
1.54%
С начала года
23.10%
6 месяцев
32.28%
1 год
44.89%
3 года*
16.91%
5 лет*
12.09%
10 лет*
8.94%

LYMS.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-1.87%
1 год
16.06%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.57%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LBRA.DE:
LBRA.DE с GLDLBRA.DE с DBX3.DELBRA.DE с AMEL.DELBRA.DE с FLXB.DELBRA.DE с IUSC.DELBRA.DE с LYBK.DELBRA.DE с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с LYMS.DE:
LYMS.DE с XNAS.DELYMS.DE с QQQLYMS.DE с EXV1.DELYMS.DE с EQQQ.DELYMS.DE с QQQMLYMS.DE с ^NDXLYMS.DE с DBXD.DE

Сравнение комиссий LBRA.DE и LYMS.DE

LBRA.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%.

LBRA.DE
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LBRA.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBRA.DE
Ранг доходности на риск LBRA.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBRA.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRA.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRA.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRA.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRA.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBRA.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc (LBRA.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBRA.DELYMS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

0.77

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.18

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

2.34

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.58

7.01

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBRA.DE vs. LYMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBRA.DE на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа LYMS.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBRA.DE и LYMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBRA.DELYMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.77

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.67

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.94

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.71

-0.63

Корреляция

Корреляция между LBRA.DE и LYMS.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBRA.DE и LYMS.DE

Ни LBRA.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBRA.DE
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%

Просадки

Сравнение просадок LBRA.DE и LYMS.DE

Максимальная просадка LBRA.DE за все время составила -76.26%, что больше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRA.DE и LYMS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LBRA.DELYMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.26%

-50.00%

-26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-10.02%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.47%

-31.12%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.22%

-31.12%

-24.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.04%

-7.48%

-8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.43%

-8.85%

-29.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.34%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LBRA.DE и LYMS.DE

Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc (LBRA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что LBRA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBRA.DELYMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

4.76%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

11.90%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

20.73%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

19.91%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.09%

19.69%

+12.40%