Сравнение IUSA.MI с CSNDX.MI
IUSA.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) and CSNDX.MI (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSA.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CSNDX.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSA.MI returned 14.76%/yr vs 21.25%/yr for CSNDX.MI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IUSA.MI charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for CSNDX.MI.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.MI и CSNDX.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.MI показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у CSNDX.MI с доходностью 20.42%. За последние 10 лет акции IUSA.MI уступали акциям CSNDX.MI по среднегодовой доходности: 14.76% против 21.25% соответственно.
IUSA.MI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 14.76%
CSNDX.MI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 18.69%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 21.25%
Сравнение доходности по годам IUSA.MI и CSNDX.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 11.29% | 4.17% | 33.56% | 22.16% | -14.75% | 40.69% | 7.30% | 34.11% | -1.42% | 6.61% |
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.42% | 6.74% | 35.09% | 50.07% | -30.24% | 39.83% | 35.45% | 41.91% | 3.62% | 16.34% |
Correlation
The correlation between IUSA.MI and CSNDX.MI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2010 г. | 0.85 |
The correlation between IUSA.MI and CSNDX.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.MI vs. CSNDX.MI — Ранг доходности на риск
IUSA.MI
CSNDX.MI
Сравнение IUSA.MI c CSNDX.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSA.MI | CSNDX.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.79 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 11.18 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSA.MI | CSNDX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.42 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 1.08 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.07 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.MI и CSNDX.MI
Максимальная просадка IUSA.MI за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки CSNDX.MI в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.MI и CSNDX.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.MI | CSNDX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -31.19% | -21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -9.95% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -26.71% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -31.19% | +7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | -31.19% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.81% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -5.43% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.37% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.MI и CSNDX.MI
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) составляет 2.70%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CSNDX.MI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что IUSA.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSNDX.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.MI | CSNDX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 4.28% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 10.79% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 15.61% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 19.79% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 19.61% | -3.53% |
Сравнение комиссий IUSA.MI и CSNDX.MI
IUSA.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CSNDX.MI в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.MI и CSNDX.MI
Дивидендная доходность IUSA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как CSNDX.MI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSNDX.MI iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSA.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 0.73% | 0.82% | 0.92% | 1.16% | 1.39% | 0.84% | 1.21% | 1.33% | 1.46% | 1.33% | 1.25% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IUSA.MI and CSNDX.MI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IUSA.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSA.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for CSNDX.MI.
IUSA.MI is categorized as S&P 500, while CSNDX.MI is Nasdaq-100. IUSA.MI tracks S&P 500 Index, while CSNDX.MI tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.MI and 0.30% for CSNDX.MI.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.MI и CSNDX.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор