PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSA.L с SPY5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSA.L с SPY5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSA.L (iShares S&P 500 UCITS Dist) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - IUSA.L tracks the S&P 500 Index while SPY5.L tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSA.L returned 16.52%/yr vs 16.22%/yr for SPY5.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for SPY5.L.

Доходность

Сравнение доходности IUSA.L и SPY5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSA.L торгуется в GBp, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSA.L показывает доходность 10.67%, а SPY5.L немного выше – 10.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSA.L имеют среднегодовую доходность 16.52%, а акции SPY5.L немного отстают с 16.22%.

IUSA.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.50%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.05%
1 год
29.42%
3 года*
19.42%
5 лет*
15.33%
10 лет*
16.52%

SPY5.L

1 день
0.01%
1 месяц
5.45%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.39%
1 год
29.07%
3 года*
19.09%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSA.L и SPY5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		10.67%9.70%27.73%20.24%-8.72%31.54%14.15%27.06%0.51%11.19%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.73%9.06%27.55%20.31%-9.02%30.50%14.06%25.87%0.54%11.98%

Correlation

The correlation between IUSA.L and SPY5.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2012 г.

0.91

The correlation between IUSA.L and SPY5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSA.L и SPY5.L

Секторы
IUSA.L
SPY5.L

Технологии

38.2%
38.0%

Финансовые услуги

11.1%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.8%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Промышленность

7.9%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Энергетика

3.2%
3.4%

Коммунальные услуги

2.2%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

IUSA.L
38.2%
SPY5.L
38.0%

Финансовые услуги

IUSA.L
11.1%
SPY5.L
11.3%

Коммуникационные услуги

IUSA.L
10.9%
SPY5.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

IUSA.L
10.0%
SPY5.L
9.8%

Здравоохранение

IUSA.L
8.3%
SPY5.L
8.4%

Промышленность

IUSA.L
7.9%
SPY5.L
7.6%

Потребительский защитный сектор

IUSA.L
4.7%
SPY5.L
4.7%

Энергетика

IUSA.L
3.2%
SPY5.L
3.4%

Коммунальные услуги

IUSA.L
2.2%
SPY5.L
2.6%

Недвижимость

IUSA.L
1.9%
SPY5.L
1.8%

Сырьевые материалы

IUSA.L
1.7%
SPY5.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 UCITS Dist

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IUSA.L:
IUSA.L с CSP1.LIUSA.L с VUAA.LIUSA.L с IAPD.ASIUSA.L с SPX5.LIUSA.L с SPXP.LIUSA.L с VOOIUSA.L с IVV
Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L

Доходность на риск

IUSA.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSA.L
Ранг доходности на риск IUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSA.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSA.LSPY5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.45

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.33

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.45

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

4.02

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

13.69

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSA.L vs. SPY5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSA.L на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.L равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSA.L и SPY5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSA.LSPY5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.45

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.97

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.98

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.01

-0.42

Просадки

Сравнение просадок IUSA.L и SPY5.L

Максимальная просадка IUSA.L за все время составила -38.58%, что больше максимальной просадки SPY5.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.L и SPY5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSA.LSPY5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-25.97%

-12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-7.19%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.08%

-21.10%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-21.10%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-25.97%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.19%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-3.27%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.12%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSA.L и SPY5.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) составляет 2.62%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что IUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSA.LSPY5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.42%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

8.52%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

11.82%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

15.35%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

16.47%

-0.87%

Сравнение комиссий IUSA.L и SPY5.L

IUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPY5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSA.L и SPY5.L

Дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SPY5.L в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		1.15%1.24%1.28%1.55%1.74%1.39%1.80%1.96%2.22%1.95%1.75%2.29%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.71%2.20%2.29%1.64%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IUSA.L and SPY5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SPY5.L.

IUSA.L tracks S&P 500 Index, while SPY5.L tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.L and 0.09% for SPY5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSA.L и SPY5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор