Сравнение IUSA.L с SPXS.L
IUSA.L (iShares S&P 500 UCITS Dist) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from iShares and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSA.L returned 14.48%/yr vs -27.66%/yr for SPXS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSA.L торгуется в GBp, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSA.L показывает доходность 9.08%, а SPXS.L немного выше – 9.10%. За последние 10 лет акции IUSA.L превзошли акции SPXS.L по среднегодовой доходности: 14.48% против -27.66% соответственно.
IUSA.L
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 9.08%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 14.48%
SPXS.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.38%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -54.83%
- 10 лет*
- -27.66%
Сравнение доходности по годам IUSA.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 9.08% | 9.32% | 27.33% | 19.83% | -9.00% | 30.97% | 13.65% | 26.47% | -0.00% | 10.67% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.10% | -98.91% | 27.76% | 20.65% | -8.84% | 30.87% | 14.43% | 25.88% | 0.43% | 11.11% |
Correlation
The correlation between IUSA.L and SPXS.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г. | 0.93 |
The correlation between IUSA.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
IUSA.L
SPXS.L
Сравнение IUSA.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSA.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.51 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -1.00 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | -1.22 | +11.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSA.L и SPXS.L
Максимальная просадка IUSA.L за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -99.07% | +62.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -99.07% | +91.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.14% | -99.07% | +77.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -99.07% | +77.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.52% | -99.07% | +73.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -98.93% | +96.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -7.36% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 80.83% | -78.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.L и SPXS.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) составляет 2.94%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что IUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 3.15% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 9.34% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 99.46% | -88.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 46.94% | -32.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 35.32% | -19.83% |
Сравнение комиссий IUSA.L и SPXS.L
IUSA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.L и SPXS.L
Дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 0.88% | 0.93% | 1.00% | 1.24% | 1.42% | 1.01% | 1.40% | 1.53% | 1.68% | 1.50% | 1.30% | 1.50% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IUSA.L and SPXS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IUSA.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор