Сравнение IUSA.L с DXYZ
IUSA.L (iShares S&P 500 UCITS Dist) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock. Over the past year, IUSA.L returned 29.42% vs 13.39% for DXYZ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.L и DXYZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSA.L торгуется в GBp, в то время как DXYZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXYZ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.L показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у DXYZ с доходностью 37.81%.
IUSA.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 16.52%
DXYZ
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 37.81%
- 6 месяцев
- 58.85%
- 1 год
- 13.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSA.L и DXYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 10.67% | 9.70% | 15.49% |
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 37.81% | -51.67% | 560.00% |
Correlation
The correlation between IUSA.L and DXYZ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.L vs. DXYZ — Ранг доходности на риск
IUSA.L
DXYZ
Сравнение IUSA.L c DXYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSA.L | DXYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.12 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 0.27 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.53 | 0.42 | +15.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSA.L | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 0.14 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.L и DXYZ
Максимальная просадка IUSA.L за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки DXYZ в -90.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.L и DXYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.L | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -90.57% | +51.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -49.81% | +42.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -60.28% | +60.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -69.53% | +62.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 31.77% | -29.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.L и DXYZ
Текущая волатильность для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) составляет 2.62%, в то время как у Destiny Tech100 Inc (DXYZ) волатильность равна 61.38%. Это указывает на то, что IUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.L | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 61.38% | -58.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 79.73% | -72.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 97.80% | -87.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 164.55% | -150.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 164.55% | -148.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.L и DXYZ
Дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 1.15% | 1.24% | 1.28% | 1.55% | 1.74% | 1.39% | 1.80% | 1.96% | 2.22% | 1.95% | 1.75% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
IUSA.L and DXYZ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.L и DXYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор