PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSA.L с DXYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUSA.L и DXYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSA.L торгуется в GBp, в то время как DXYZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXYZ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSA.L показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у DXYZ с доходностью 37.81%.


IUSA.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.50%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.05%
1 год
29.42%
3 года*
19.42%
5 лет*
15.33%
10 лет*
16.52%

DXYZ

1 день
-3.35%
1 месяц
4.34%
С начала года
37.81%
6 месяцев
58.85%
1 год
13.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSA.L и DXYZ


2026 (YTD)20252024
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist
10.67%9.70%15.49%
DXYZ
Destiny Tech100 Inc
37.81%-51.67%560.00%

Correlation

The correlation between IUSA.L and DXYZ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 UCITS Dist

Destiny Tech100 Inc

Доходность на риск

IUSA.L vs. DXYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSA.L
Ранг доходности на риск IUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

DXYZ
Ранг доходности на риск DXYZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXYZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXYZ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXYZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXYZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXYZ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSA.L c DXYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSA.LDXYZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.12

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

0.27

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

0.42

+15.11

IUSA.L vs. DXYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSA.L на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа DXYZ равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSA.L и DXYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSA.LDXYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

0.14

+2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IUSA.L и DXYZ

Максимальная просадка IUSA.L за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки DXYZ в -90.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.L и DXYZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUSA.LDXYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-90.57%

+51.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-49.81%

+42.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-60.28%

+60.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-69.53%

+62.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

31.77%

-29.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSA.L и DXYZ

Текущая волатильность для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) составляет 2.62%, в то время как у Destiny Tech100 Inc (DXYZ) волатильность равна 61.38%. Это указывает на то, что IUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUSA.LDXYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

61.38%

-58.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

79.73%

-72.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

97.80%

-87.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

164.55%

-150.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

164.55%

-148.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSA.L и DXYZ

Дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXYZ
Destiny Tech100 Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist
1.15%1.24%1.28%1.55%1.74%1.39%1.80%1.96%2.22%1.95%1.75%2.29%

Часто задаваемые вопросы


IUSA.L and DXYZ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSA.L и DXYZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор