Сравнение IUSA.DE с IS3Q.DE
IUSA.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) and IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IS3Q.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSA.DE returned 15.16%/yr vs 12.05%/yr for IS3Q.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for IS3Q.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.DE и IS3Q.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.DE показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у IS3Q.DE с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции IUSA.DE превзошли акции IS3Q.DE по среднегодовой доходности: 15.16% против 12.05% соответственно.
IUSA.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 15.16%
IS3Q.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение доходности по годам IUSA.DE и IS3Q.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 11.42% | 4.84% | 32.50% | 22.60% | -14.19% | 41.00% | 7.02% | 34.79% | -0.83% | 7.30% |
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 9.47% | 2.80% | 23.78% | 21.70% | -14.84% | 34.28% | 4.44% | 33.90% | -3.45% | 8.34% |
Correlation
The correlation between IUSA.DE and IS3Q.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г. | 0.96 |
The correlation between IUSA.DE and IS3Q.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск
IUSA.DE
IS3Q.DE
Сравнение IUSA.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSA.DE | IS3Q.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.33 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.97 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 11.80 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSA.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.76 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.79 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.80 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.76 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.DE и IS3Q.DE
Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и IS3Q.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -32.31% | -18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -6.33% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -20.63% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -20.63% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -32.31% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.12% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -4.61% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.60% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.DE и IS3Q.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что IUSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.37% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 7.31% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 10.66% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 14.15% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 14.89% | +1.17% |
Сравнение комиссий IUSA.DE и IS3Q.DE
IUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.DE и IS3Q.DE
Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как IS3Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 0.99% | 1.08% | 1.07% | 1.35% | 1.54% | 1.16% | 1.62% | 1.66% | 2.00% | 2.09% | 1.50% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
IUSA.DE and IS3Q.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for IS3Q.DE.
IUSA.DE is categorized as S&P 500, while IS3Q.DE is Global Equities. IUSA.DE tracks S&P 500 Index, while IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.DE and 0.30% for IS3Q.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.DE и IS3Q.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор