PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUS4.DE с PRAJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUS4.DE и PRAJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS4.DE показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у PRAJ.DE с доходностью 15.60%.


IUS4.DE

1 день
0.43%
1 месяц
4.46%
С начала года
14.74%
6 месяцев
15.83%
1 год
27.46%
3 года*
14.63%
5 лет*
8.34%
10 лет*
7.46%

PRAJ.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.19%
С начала года
15.60%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.22%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS4.DE и PRAJ.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)
14.74%15.96%9.46%9.42%-7.69%5.35%-1.17%
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF
15.60%12.84%13.73%16.27%-11.68%10.20%4.34%

Correlation

The correlation between IUS4.DE and PRAJ.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2020 г.

0.88

The correlation between IUS4.DE and PRAJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

Amundi Prime Japan UCITS ETF

Доходность на риск

IUS4.DE vs. PRAJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUS4.DE
Ранг доходности на риск IUS4.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS4.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS4.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS4.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS4.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS4.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина

PRAJ.DE
Ранг доходности на риск PRAJ.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAJ.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAJ.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAJ.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAJ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS4.DE c PRAJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUS4.DEPRAJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.97

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

9.64

-0.37

IUS4.DE vs. PRAJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS4.DE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAJ.DE равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS4.DE и PRAJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUS4.DEPRAJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.57

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IUS4.DE и PRAJ.DE

Максимальная просадка IUS4.DE за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки PRAJ.DE в -29.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS4.DE и PRAJ.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUS4.DEPRAJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-29.64%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-9.73%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.92%

-16.80%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-18.65%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.27%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-6.07%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.01%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS4.DE и PRAJ.DE

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) имеют волатильность 3.47% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUS4.DEPRAJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.41%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

14.72%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

18.48%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

16.53%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

17.88%

-1.94%

Сравнение комиссий IUS4.DE и PRAJ.DE

IUS4.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PRAJ.DE в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS4.DE и PRAJ.DE

Дивидендная доходность IUS4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как PRAJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)
0.87%1.88%1.70%1.77%2.10%1.47%1.60%1.45%1.41%1.31%1.15%0.70%
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IUS4.DE and PRAJ.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for IUS4.DE.

IUS4.DE tracks MSCI Japan Small Cap, while PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.58% for IUS4.DE and 0.05% for PRAJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS4.DE и PRAJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор