PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUS3.DE с SC0K.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS3.DE с SC0K.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IUS3.DE (iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)) and SC0K.DE (Invesco Russell 2000 UCITS ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - IUS3.DE tracks the S&P SmallCap 600 Index while SC0K.DE tracks the Russell 2000®. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUS3.DE returned 9.75%/yr vs 9.98%/yr for SC0K.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IUS3.DE charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for SC0K.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUS3.DE и SC0K.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE) и Invesco Russell 2000 UCITS ETF (SC0K.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUS3.DE показывает доходность 21.73%, а SC0K.DE немного ниже – 20.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUS3.DE имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции SC0K.DE немного впереди с 9.98%.

IUS3.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
2.86%
6 месяцев
14.84%
С начала года
21.73%
1 год
31.42%
3 года*
12.48%
5 лет*
7.86%
10 лет*
9.75%

SC0K.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
11.92%
С начала года
20.93%
1 год
34.04%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.88%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS3.DE и SC0K.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUS3.DE
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)		21.73%-4.35%12.84%13.50%-12.46%38.71%0.11%25.84%-6.51%-0.88%
SC0K.DE
Invesco Russell 2000 UCITS ETF		20.93%1.56%15.91%14.84%-16.55%24.70%8.14%29.08%-9.05%0.67%

Correlation

The correlation between IUS3.DE and SC0K.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2009 г.

0.89

The correlation between IUS3.DE and SC0K.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Часто сравнивают с IUS3.DE:
IUS3.DE с QDVE.DEIUS3.DE с SMLK.DEIUS3.DE с EUNA.DEIUS3.DE с CSY8.DEIUS3.DE с JPSC.DEIUS3.DE с MWON.DEIUS3.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с SC0K.DE:
SC0K.DE с ZPRV.DESC0K.DE с SXR8.DESC0K.DE с P500.DESC0K.DE с ZPRR.DESC0K.DE с R1GR.ASSC0K.DE с RS2K.DESC0K.DE с XRS2.DE

Доходность на риск

IUS3.DE vs. SC0K.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS3.DE
Ранг доходности на риск IUS3.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS3.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS3.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS3.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS3.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS3.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SC0K.DE
Ранг доходности на риск SC0K.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0K.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0K.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0K.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0K.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0K.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS3.DE c SC0K.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE) и Invesco Russell 2000 UCITS ETF (SC0K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUS3.DESC0K.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.92

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.66

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

4.03

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

11.81

+2.88

IUS3.DE vs. SC0K.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS3.DE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0K.DE равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS3.DE и SC0K.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUS3.DE и SC0K.DE

Максимальная просадка IUS3.DE за все время составила -57.43%, что больше максимальной просадки SC0K.DE в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS3.DE и SC0K.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUS3.DESC0K.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.43%

-47.18%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-8.40%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.89%

-32.50%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-32.50%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

-41.13%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-3.45%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-13.61%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.88%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS3.DE и SC0K.DE

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE) и Invesco Russell 2000 UCITS ETF (SC0K.DE) имеют волатильность 4.75% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUS3.DESC0K.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.66%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

12.43%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

18.11%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

20.98%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

22.21%

-0.81%

Сравнение комиссий IUS3.DE и SC0K.DE

IUS3.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SC0K.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS3.DE и SC0K.DE

Дивидендная доходность IUS3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как SC0K.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS3.DE
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)		0.52%1.24%1.13%1.08%1.05%0.62%0.96%0.92%0.98%0.79%0.84%0.54%
SC0K.DE
Invesco Russell 2000 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IUS3.DE and SC0K.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUS3.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUS3.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for SC0K.DE.

IUS3.DE tracks S&P SmallCap 600 Index, while SC0K.DE tracks Russell 2000®. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for IUS3.DE and 0.45% for SC0K.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS3.DE и SC0K.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор